PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWUS с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWUS с ACWI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWUS (iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EWUS is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Small Cap Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWUS returned 4.97%/yr vs 13.09%/yr for ACWI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWUS charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EWUS и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWUS показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции EWUS уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 4.97% против 13.09% соответственно.

EWUS

1 день
-1.53%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.01%
1 год
5.85%
3 года*
12.78%
5 лет*
0.40%
10 лет*
4.97%

ACWI

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
9.86%
6 месяцев
9.11%
1 год
25.60%
3 года*
20.00%
5 лет*
10.74%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWUS и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		-0.31%25.13%3.55%15.41%-31.19%12.55%-2.58%35.16%-20.16%32.17%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		9.86%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EWUS and ACWI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.65

The correlation between EWUS and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWUS и ACWI

Секторы
EWUS
ACWI

Финансовые услуги

23.1%
15.9%

Промышленность

20.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

18.0%
8.6%

Недвижимость

8.4%
1.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
8.0%

Сырьевые материалы

6.3%
3.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
4.7%

Технологии

3.9%
33.0%

Энергетика

3.3%
3.6%

Здравоохранение

3.1%
7.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Финансовые услуги

EWUS
23.1%
ACWI
15.9%

Промышленность

EWUS
20.4%
ACWI
10.3%

Потребительский циклический сектор

EWUS
18.0%
ACWI
8.6%

Недвижимость

EWUS
8.4%
ACWI
1.6%

Коммуникационные услуги

EWUS
6.8%
ACWI
8.0%

Сырьевые материалы

EWUS
6.3%
ACWI
3.6%

Потребительский защитный сектор

EWUS
3.9%
ACWI
4.7%

Технологии

EWUS
3.9%
ACWI
33.0%

Энергетика

EWUS
3.3%
ACWI
3.6%

Здравоохранение

EWUS
3.1%
ACWI
7.7%

Коммунальные услуги

EWUS
2.8%
ACWI
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EWUS:
EWUS с EWUEWUS с HSCZEWUS с SCJEWUS с EWZSEWUS с SCZEWUS с SMINEWUS с QQQ
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EWUS vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWUS
Ранг доходности на риск EWUS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWUS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWUS: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWUS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWUS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWUS: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWUS c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWUSACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
1.89

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.60

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

2.64

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

11.51

-10.29

EWUS vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWUS на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWUS и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWUS и ACWI

Максимальная просадка EWUS за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWUS и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUSACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-56.00%

+6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.21%

-9.73%

-5.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.84%

-16.55%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.14%

-26.42%

-21.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.33%

-33.53%

-15.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-2.83%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.05%

-8.59%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

2.23%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EWUS и ACWI

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF (EWUS) составляет 4.96%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что EWUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUSACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

5.57%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.97%

11.38%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

13.64%

+4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

16.20%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

17.08%

+4.84%

Сравнение комиссий EWUS и ACWI

EWUS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWUS и ACWI

Дивидендная доходность EWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности ACWI в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.45%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EWUS
iShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF		3.30%3.59%3.67%2.88%2.03%3.54%1.97%2.59%3.53%2.61%3.18%2.85%

Часто задаваемые вопросы

EWUS and ACWI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACWI has higher volatility (5.57%) compared to EWUS (4.96%). In terms of maximum drawdown, EWUS dropped -49.33% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 13.09% vs 4.97% for EWUS. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, EWUS has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 13.09% return vs 4.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for EWUS.

EWUS has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.45% for ACWI.

EWUS is categorized as Europe Equities, while ACWI is Global Equities. EWUS tracks MSCI United Kingdom Small Cap Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.59% for EWUS and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWUS и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор