PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWU с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с SLV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - EWU is a Europe Equities fund tracking the MSCI United Kingdom Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWU returned 7.68%/yr vs 14.72%/yr for SLV. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWU и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 5.46%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции EWU уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 7.68% против 14.72% соответственно.

EWU

1 день
-1.07%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.46%
6 месяцев
9.38%
1 год
19.95%
3 года*
17.03%
5 лет*
10.63%
10 лет*
7.68%

SLV

1 день
-8.08%
1 месяц
-12.21%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
16.28%
1 год
89.74%
3 года*
41.68%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		5.46%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%21.54%
SLV
iShares Silver Trust		-4.42%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between EWU and SLV is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2006 г.

0.32

The correlation between EWU and SLV shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWU и SLV

Секторы
EWU
SLV

Финансовые услуги

26.0%

-

Потребительский защитный сектор

14.2%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Промышленность

12.1%

-

Энергетика

11.0%

-

Сырьевые материалы

9.3%
100.0%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Технологии

0.6%

-

Недвижимость

0.6%

-

Финансовые услуги

EWU
26.0%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

EWU
14.2%
SLV

-

Здравоохранение

EWU
13.9%
SLV

-

Промышленность

EWU
12.1%
SLV

-

Энергетика

EWU
11.0%
SLV

-

Сырьевые материалы

EWU
9.3%
SLV
100.0%

Коммунальные услуги

EWU
5.1%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

EWU
4.0%
SLV

-

Коммуникационные услуги

EWU
2.4%
SLV

-

Технологии

EWU
0.6%
SLV

-

Недвижимость

EWU
0.6%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

EWU vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWUSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.52

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
1.81

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.13

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

4.51

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWU vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWUSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.46

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.23

+0.03

Просадки

Сравнение просадок EWU и SLV

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-76.28%

+12.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-42.45%

+32.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-42.45%

+29.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-42.45%

+17.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

-42.81%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-41.70%

+36.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-44.67%

+30.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

19.98%

-17.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) составляет 5.31%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 17.11%. Это указывает на то, что EWU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

17.11%

-11.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

58.94%

-46.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.44%

59.50%

-45.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

36.32%

-19.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

31.94%

-13.10%

Сравнение комиссий EWU и SLV

И EWU, и SLV имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и SLV

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.54%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWU and SLV have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (17.11%) compared to EWU (5.31%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, SLV leads with 14.72% vs 7.68% for EWU. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SLV has performed better with a 14.72% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWU and SLV have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWU has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for SLV.

EWU is categorized as Europe Equities, while SLV is Silver. EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while SLV tracks LBMA Silver Price.

SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор