PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWU с FLEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWU с FLEU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWU (iShares MSCI United Kingdom ETF) and FLEU (Franklin FTSE Eurozone ETF) are both Europe Equities funds - EWU tracks the MSCI United Kingdom Index while FLEU tracks the FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWU returned 12.06%/yr vs 12.05%/yr for FLEU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWU charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLEU.

Доходность

Сравнение доходности EWU и FLEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWU показывает доходность 8.33%, что значительно выше, чем у FLEU с доходностью 7.83%.

EWU

1 день
0.43%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
5.66%
С начала года
8.33%
1 год
21.87%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.06%
10 лет*
8.24%

FLEU

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
5.10%
С начала года
7.83%
1 год
18.12%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWU и FLEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		8.33%34.95%6.74%12.40%-4.39%18.19%-11.80%21.29%-14.30%4.72%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		7.83%41.56%2.26%16.21%-9.14%23.27%0.95%26.94%-8.54%-1.24%

Correlation

The correlation between EWU and FLEU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.72

The correlation between EWU and FLEU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWU и FLEU

Секторы
EWU
FLEU

Финансовые услуги

25.7%
24.6%

Здравоохранение

14.5%
5.6%

Промышленность

13.2%
20.7%

Потребительский защитный сектор

13.1%
5.0%

Энергетика

11.6%
3.7%

Сырьевые материалы

9.5%
4.2%

Коммунальные услуги

5.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

3.8%
8.6%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.6%

Технологии

0.7%
16.3%

Недвижимость

0.6%
1.2%

Финансовые услуги

EWU
25.7%
FLEU
24.6%

Здравоохранение

EWU
14.5%
FLEU
5.6%

Промышленность

EWU
13.2%
FLEU
20.7%

Потребительский защитный сектор

EWU
13.1%
FLEU
5.0%

Энергетика

EWU
11.6%
FLEU
3.7%

Сырьевые материалы

EWU
9.5%
FLEU
4.2%

Коммунальные услуги

EWU
5.1%
FLEU
6.6%

Потребительский циклический сектор

EWU
3.8%
FLEU
8.6%

Коммуникационные услуги

EWU
2.3%
FLEU
3.6%

Технологии

EWU
0.7%
FLEU
16.3%

Недвижимость

EWU
0.6%
FLEU
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI United Kingdom ETF

Franklin FTSE Eurozone ETF

Часто сравнивают с EWU:
EWU с FLGBEWU с EWUSEWU с SPYEWU с FEZEWU с FKUEWU с BNDWEWU с VOO
Часто сравнивают с FLEU:
FLEU с FLGRFLEU с FLEEFLEU с VGKFLEU с ARGFXFLEU с VEUFLEU с SPYFLEU с SWPPX

Доходность на риск

EWU vs. FLEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWU
Ранг доходности на риск EWU: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWU: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWU: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLEU
Ранг доходности на риск FLEU: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEU: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEU: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWU c FLEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWUFLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.03

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.56

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

1.36

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

4.91

+2.36

EWU vs. FLEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWU на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FLEU равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWU и FLEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWU и FLEU

Максимальная просадка EWU за все время составила -63.99%, что больше максимальной просадки FLEU в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWU и FLEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWUFLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.99%

-33.94%

-30.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-13.41%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.63%

-15.67%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.91%

-18.67%

-6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-2.30%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.12%

-4.66%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.70%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EWU и FLEU

iShares MSCI United Kingdom ETF (EWU) и Franklin FTSE Eurozone ETF (FLEU) имеют волатильность 4.05% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWUFLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.24%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

15.36%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

17.64%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.50%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.25%

-0.04%

Сравнение комиссий EWU и FLEU

EWU берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLEU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWU и FLEU

Дивидендная доходность EWU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности FLEU в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWU
iShares MSCI United Kingdom ETF		3.18%3.73%4.16%4.14%3.43%4.35%2.48%4.13%4.98%3.91%3.97%4.11%
FLEU
Franklin FTSE Eurozone ETF		2.72%2.22%3.18%3.25%21.45%3.03%1.94%6.06%12.17%0.07%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWU and FLEU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLEU has higher volatility (4.24%) compared to EWU (4.05%). In terms of maximum drawdown, EWU dropped -63.99% vs FLEU's -33.94%.

On 5-year performance, EWU leads with 12.06% vs 12.05% for FLEU. On fees, FLEU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWU has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWU has performed better with a 12.06% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWU.

EWU has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 2.72% for FLEU.

EWU tracks MSCI United Kingdom Index, while FLEU tracks FTSE Developed Eurozone Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for EWU and 0.09% for FLEU.

EWU currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWU и FLEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор