PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWT с MINV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с MINV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and MINV (Matthews Asia Innovators Active ETF) are both Asia Pacific Equities funds. EWT is passively managed, while MINV is actively managed. Over the past 3 years, EWT returned 39.20%/yr vs 35.03%/yr for MINV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWT charges 0.59%/yr vs 0.79%/yr for MINV.

Доходность

Сравнение доходности EWT и MINV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 65.13%, что значительно выше, чем у MINV с доходностью 59.64%.

EWT

1 день
0.18%
1 месяц
2.71%
С начала года
65.13%
6 месяцев
67.78%
1 год
91.47%
3 года*
39.20%
5 лет*
18.94%
10 лет*
20.44%

MINV

1 день
1.72%
1 месяц
0.70%
С начала года
59.64%
6 месяцев
60.18%
1 год
84.16%
3 года*
35.03%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWT и MINV

2026 (YTD)2025202420232022
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		65.13%28.38%16.11%29.00%-3.42%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		59.64%30.85%17.32%-2.66%-2.87%

Correlation

The correlation between EWT and MINV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.73

The correlation between EWT and MINV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWT и MINV

Секторы
EWT
MINV

Технологии

76.9%
67.2%

Финансовые услуги

12.0%
1.4%

Промышленность

3.1%
19.2%

Сырьевые материалы

2.9%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.7%
2.3%

Потребительский циклический сектор

1.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Здравоохранение

1.0%
4.6%

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

EWT
76.9%
MINV
67.2%

Финансовые услуги

EWT
12.0%
MINV
1.4%

Промышленность

EWT
3.1%
MINV
19.2%

Сырьевые материалы

EWT
2.9%
MINV
0.8%

Коммуникационные услуги

EWT
1.7%
MINV
2.3%

Потребительский циклический сектор

EWT
1.6%
MINV
3.7%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.0%
MINV

-

Здравоохранение

EWT
1.0%
MINV
4.6%

Энергетика

EWT

-

MINV
1.7%

Недвижимость

EWT

-

MINV

-

Коммунальные услуги

EWT

-

MINV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

Matthews Asia Innovators Active ETF

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX
Часто сравнивают с MINV:
MINV с ADVEMINV с MATFXMINV с ^NDXMINV с EMSFMINV с DXJMINV с ASIAMINV с AAXJ

Доходность на риск

EWT vs. MINV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MINV
Ранг доходности на риск MINV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c MINV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWTMINVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.92

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
3.43

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.51

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.75

7.76

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.39

19.30

+6.09

EWT vs. MINV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINV равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и MINV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWT и MINV

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки MINV в -23.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и MINV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTMINVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-23.49%

-40.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-10.91%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-19.82%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-5.14%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.13%

-8.03%

-11.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.38%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и MINV

Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) составляет 13.81%, в то время как у Matthews Asia Innovators Active ETF (MINV) волатильность равна 15.96%. Это указывает на то, что EWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTMINVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

15.96%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.90%

25.92%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

28.96%

-1.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.16%

24.77%

-1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

24.77%

-2.97%

Сравнение комиссий EWT и MINV

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии MINV в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и MINV

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности MINV в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.68%4.43%3.32%12.01%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
MINV
Matthews Asia Innovators Active ETF		0.95%1.51%0.25%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWT and MINV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MINV has higher volatility (15.96%) compared to EWT (13.81%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs MINV's -23.49%.

On 3-year performance, EWT leads with 39.20% vs 35.03% for MINV. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EWT has been the lower-risk option at 13.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWT has performed better with a 39.20% return vs 35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.79% for MINV.

EWT has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.95% for MINV.

They also come from different issuers: iShares and Matthews. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.79% for MINV.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и MINV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор