Сравнение EWT с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI India ETF (INDA).
EWT и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWT и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWT и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 15.12% против 6.85% соответственно.
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и INDA
EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
EWT vs. INDA — Ранг доходности на риск
EWT
INDA
Сравнение EWT c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWT | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | -0.55 | +2.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | -0.70 | +3.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.92 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | -0.50 | +4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.90 | -1.63 | +16.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWT | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | -0.55 | +2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.22 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.23 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWT и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и INDA
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и INDA
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWT | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.37% | -45.07% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.53% | -18.69% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.88% | -22.72% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.88% | -45.07% | +6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.93% | -20.53% | +13.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.35% | -9.48% | -9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 5.70% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и INDA
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWT | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 6.79% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.16% | 10.88% | +7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.86% | 15.58% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 15.38% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 21.12% | +0.10% |