PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWT с INDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWT и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWT и INDA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
12.89%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
INDA
iShares MSCI India ETF
-13.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции INDA по среднегодовой доходности: 15.12% против 6.85% соответственно.


EWT

1 день
1.13%
1 месяц
-4.46%
С начала года
12.89%
6 месяцев
16.96%
1 год
55.63%
3 года*
22.72%
5 лет*
10.50%
10 лет*
15.12%

INDA

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-8.50%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Taiwan ETF

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий EWT и INDA

EWT берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


Доходность на риск

EWT vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9494
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWTINDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

-0.55

+2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

-0.70

+3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

-0.50

+4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.90

-1.63

+16.53

EWT vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWTINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

-0.55

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.33

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.23

-0.03

Корреляция

Корреляция между EWT и INDA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и INDA

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.93%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Просадки

Сравнение просадок EWT и INDA

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и INDA.


Загрузка...

Показатели просадок


EWTINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-45.07%

-19.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.53%

-18.69%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-22.72%

-16.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-45.07%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.93%

-20.53%

+13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.35%

-9.48%

-9.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.70%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и INDA

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares MSCI India ETF (INDA) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWTINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

6.79%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

10.88%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

15.58%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

15.38%

+6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

21.12%

+0.10%