PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWQ с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWQ с FLGR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWQ (iShares MSCI France ETF) and FLGR (Franklin FTSE Germany ETF) are both Europe Equities funds - EWQ tracks the MSCI France Index while FLGR tracks the FTSE Germany RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWQ returned 7.53%/yr vs 6.85%/yr for FLGR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EWQ charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLGR.

Доходность

Сравнение доходности EWQ и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -1.33%.

EWQ

1 день
-0.64%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
1.89%
С начала года
2.82%
1 год
8.78%
3 года*
7.96%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.76%

FLGR

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.58%
6 месяцев
-3.08%
С начала года
-1.33%
1 год
-0.44%
3 года*
14.91%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWQ и FLGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.82%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%-0.11%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		-1.33%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.16%

Correlation

The correlation between EWQ and FLGR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.84

The correlation between EWQ and FLGR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWQ и FLGR

Секторы
EWQ
FLGR

Промышленность

33.3%
29.9%

Финансовые услуги

13.3%
20.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
8.7%

Здравоохранение

8.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

8.5%
1.4%

Сырьевые материалы

7.3%
5.6%

Энергетика

6.9%

-

Технологии

3.4%
16.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
6.4%

Коммунальные услуги

2.5%
4.5%

Недвижимость

1.3%
1.2%

Промышленность

EWQ
33.3%
FLGR
29.9%

Финансовые услуги

EWQ
13.3%
FLGR
20.5%

Потребительский циклический сектор

EWQ
11.6%
FLGR
8.7%

Здравоохранение

EWQ
8.6%
FLGR
5.6%

Потребительский защитный сектор

EWQ
8.5%
FLGR
1.4%

Сырьевые материалы

EWQ
7.3%
FLGR
5.6%

Энергетика

EWQ
6.9%
FLGR

-

Технологии

EWQ
3.4%
FLGR
16.1%

Коммуникационные услуги

EWQ
2.7%
FLGR
6.4%

Коммунальные услуги

EWQ
2.5%
FLGR
4.5%

Недвижимость

EWQ
1.3%
FLGR
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI France ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Часто сравнивают с EWQ:
EWQ с EWGEWQ с EPOLEWQ с EWIEWQ с EWLEWQ с FEZEWQ с EWOEWQ с EWN
Часто сравнивают с FLGR:
FLGR с EWGFLGR с FLEUFLGR с DAXFLGR с EWSFLGR с FLSWFLGR с FLTWFLGR с ZECP

Доходность на риск

EWQ vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWQFLGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
-0.02

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.09

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.01

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.03

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

-0.08

+1.97

EWQ vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWQ и FLGR

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и FLGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWQFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-46.21%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.44%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-15.53%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-42.69%

+11.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.95%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.03%

-12.27%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

5.19%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и FLGR

iShares MSCI France ETF (EWQ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 4.58% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWQFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.80%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.61%

15.03%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.60%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

20.35%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.37%

21.39%

-1.02%

Сравнение комиссий EWQ и FLGR

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и FLGR

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности FLGR в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF		2.91%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF		3.45%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWQ and FLGR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLGR has higher volatility (4.80%) compared to EWQ (4.58%). In terms of maximum drawdown, EWQ dropped -61.41% vs FLGR's -46.21%.

On 5-year performance, EWQ leads with 7.53% vs 6.85% for FLGR. On fees, FLGR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWQ has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWQ has performed better with a 7.53% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWQ.

FLGR has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.91% for EWQ.

EWQ tracks MSCI France Index, while FLGR tracks FTSE Germany RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for EWQ and 0.09% for FLGR.

EWQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWQ и FLGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор