PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWQ с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWQ и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI France ETF (EWQ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWQ и FLGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWQ
iShares MSCI France ETF
-2.76%28.90%-5.63%21.71%-12.05%21.43%2.86%26.69%-12.90%-0.02%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-6.00%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, EWQ показывает доходность -2.76%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -6.00%.


EWQ

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-1.78%
1 год
11.93%
3 года*
7.63%
5 лет*
7.64%
10 лет*
9.09%

FLGR

1 день
-0.75%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-5.77%
1 год
8.91%
3 года*
15.17%
5 лет*
6.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI France ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий EWQ и FLGR

EWQ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.


Доходность на риск

EWQ vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWQ
Ранг доходности на риск EWQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWQ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWQ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWQ: 3030
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWQ c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI France ETF (EWQ) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWQFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.44

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.78

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.10

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.64

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.15

1.99

+1.16

EWQ vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWQ на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWQ и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWQFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.44

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.24

+0.03

Корреляция

Корреляция между EWQ и FLGR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWQ и FLGR

Дивидендная доходность EWQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности FLGR в 1.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWQ
iShares MSCI France ETF
2.70%2.63%3.31%2.73%3.23%3.79%1.02%2.44%2.90%1.90%2.84%2.25%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.83%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWQ и FLGR

Максимальная просадка EWQ за все время составила -61.41%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWQ и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


EWQFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.41%

-46.21%

-15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-14.44%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.46%

-43.54%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.51%

-10.40%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.13%

-12.51%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.67%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EWQ и FLGR

Текущая волатильность для iShares MSCI France ETF (EWQ) составляет 7.42%, в то время как у Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что EWQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWQFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

8.10%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.41%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

20.20%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.56%

20.09%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.71%

21.43%

-0.72%