PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWP с NERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWP с NERD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWP (iShares MSCI Spain ETF) and NERD (Roundhill Video Games ETF) are both exchange-traded funds - EWP is a Europe Equities fund tracking the MSCI Spain Index, while NERD is a Gaming fund actively managed by Roundhill Investments. EWP is passively managed, while NERD is actively managed. Over the past 5 years, EWP returned 17.57%/yr vs -8.51%/yr for NERD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWP и NERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у NERD с доходностью -18.01%.

EWP

1 день
0.63%
1 месяц
4.32%
С начала года
8.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
39.17%
3 года*
32.21%
5 лет*
17.57%
10 лет*
12.33%

NERD

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-18.01%
6 месяцев
-19.37%
1 год
-21.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
-8.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWP и NERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWP
iShares MSCI Spain ETF		8.89%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%5.96%
NERD
Roundhill Video Games ETF		-18.01%23.14%28.52%12.94%-43.30%-17.57%89.66%8.14%

Correlation

The correlation between EWP and NERD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.48

Сравнение распределения секторов EWP и NERD

Секторы
EWP
NERD

Финансовые услуги

42.4%
0.0%

Коммунальные услуги

21.4%

-

Промышленность

16.3%
1.3%

Технологии

5.6%
4.6%

Потребительский циклический сектор

4.6%
4.0%

Энергетика

4.1%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
90.2%

Недвижимость

2.8%

-

Здравоохранение

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

EWP
42.4%
NERD
0.0%

Коммунальные услуги

EWP
21.4%
NERD

-

Промышленность

EWP
16.3%
NERD
1.3%

Технологии

EWP
5.6%
NERD
4.6%

Потребительский циклический сектор

EWP
4.6%
NERD
4.0%

Энергетика

EWP
4.1%
NERD

-

Коммуникационные услуги

EWP
2.8%
NERD
90.2%

Недвижимость

EWP
2.8%
NERD

-

Здравоохранение

EWP
1.3%
NERD

-

Сырьевые материалы

EWP

-

NERD

-

Потребительский защитный сектор

EWP

-

NERD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Spain ETF

Roundhill Video Games ETF

Часто сравнивают с EWP:
EWP с EWGEWP с EWIEWP с EPOLEWP с EIRLEWP с VOOEWP с FEZEWP с EWQ
Часто сравнивают с NERD:
NERD с ESPONERD с HERONERD с METANERD с MAGSNERD с SBSNERD с VOONERD с QQQM

Доходность на риск

EWP vs. NERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWP
Ранг доходности на риск EWP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NERD
Ранг доходности на риск NERD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NERD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NERD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NERD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NERD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NERD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c NERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и Roundhill Video Games ETF (NERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWPNERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
-1.09

+3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
-1.50

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.83

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

-0.69

+3.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

-1.23

+12.74

EWP vs. NERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа NERD равного -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и NERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWP и NERD

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что меньше максимальной просадки NERD в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и NERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWPNERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-65.58%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-31.19%

+19.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.19%

-31.19%

+19.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.76%

-58.08%

+24.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-46.82%

+46.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.41%

-35.92%

+14.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

17.50%

-14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и NERD

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Roundhill Video Games ETF (NERD) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWPNERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.21%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

15.00%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.13%

19.77%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

24.51%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

25.49%

-3.27%

Сравнение комиссий EWP и NERD

И EWP, и NERD имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и NERD

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности NERD в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF		2.09%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
NERD
Roundhill Video Games ETF		0.77%0.63%1.74%1.07%0.69%0.02%1.05%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWP and NERD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWP has higher volatility (6.21%) compared to NERD (4.21%). In terms of maximum drawdown, EWP dropped -61.19% vs NERD's -65.58%.

On 5-year performance, EWP leads with 17.57% vs -8.51% for NERD. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, NERD has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWP has performed better with a 17.57% return vs -8.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWP and NERD have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWP has the higher dividend yield at 2.09%, compared with 0.77% for NERD.

EWP is categorized as Europe Equities, while NERD is Gaming. They also come from different issuers: iShares and Roundhill Investments.

EWP currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWP и NERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор