PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWP с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWP и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWP и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWP
iShares MSCI Spain ETF
1.91%78.03%5.70%30.26%-5.18%0.25%-3.94%11.93%-15.32%26.98%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, EWP показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции EWP уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 10.92% против 14.11% соответственно.


EWP

1 день
1.16%
1 месяц
-1.95%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.22%
1 год
47.20%
3 года*
29.41%
5 лет*
18.37%
10 лет*
10.92%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Spain ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий EWP и IVV

EWP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

EWP vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWP
Ранг доходности на риск EWP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWP: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWP c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Spain ETF (EWP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWPIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

1.00

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

1.52

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.54

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.00

7.28

+7.72

EWP vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWP на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWP и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWPIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.00

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между EWP и IVV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWP и IVV

Дивидендная доходность EWP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWP
iShares MSCI Spain ETF
2.23%2.27%4.35%2.70%3.07%3.29%2.56%3.72%3.69%2.72%4.65%3.85%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок EWP и IVV

Максимальная просадка EWP за все время составила -61.19%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWP и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


EWPIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.19%

-55.25%

-5.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.06%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.91%

-24.53%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.36%

-33.90%

-12.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-5.57%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.54%

-10.84%

-10.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.55%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EWP и IVV

iShares MSCI Spain ETF (EWP) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWPIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

5.34%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

9.47%

+4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

18.31%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

16.89%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

18.03%

+4.18%