PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с TIMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с TIMB

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index, while TIMB (TIM S.A.) is a stock. Over the past 5 years, EWO returned 16.65%/yr vs 19.11%/yr for TIMB. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWO и TIMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и TIM S.A. (TIMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 22.70%, что значительно выше, чем у TIMB с доходностью 14.06%.

EWO

1 день
3.50%
1 месяц
11.73%
С начала года
22.70%
6 месяцев
26.29%
1 год
53.54%
3 года*
34.32%
5 лет*
16.65%
10 лет*
15.21%

TIMB

1 день
-1.08%
1 месяц
0.59%
С начала года
14.06%
6 месяцев
9.63%
1 год
29.84%
3 года*
20.76%
5 лет*
19.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и TIMB

2026 (YTD)202520242023202220212020
EWO
iShares MSCI Austria ETF		22.70%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%32.22%
TIMB
TIM S.A.		14.06%86.96%-33.24%68.57%4.05%-13.46%23.03%

Correlation

The correlation between EWO and TIMB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

TIM S.A.

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с TIMB:
TIMB с PHITIMB с VZTIMB с EWYTIMB с SBSTIMB с HYTIMB с ENI.DETIMB с RUSHA

Доходность на риск

EWO vs. TIMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TIMB
Ранг доходности на риск TIMB: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIMB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c TIMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и TIM S.A. (TIMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOTIMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.96

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.44

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.26

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

3.41

+9.51

EWO vs. TIMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа TIMB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и TIMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и TIMB

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки TIMB в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и TIMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOTIMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-37.08%

-38.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-23.82%

+9.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-37.08%

+20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-37.08%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-21.14%

+21.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.09%

-12.15%

-15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

8.78%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и TIMB

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с TIM S.A. (TIMB) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOTIMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

6.29%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

25.39%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

31.46%

-12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

31.55%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.91%

32.09%

-9.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и TIMB

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности TIMB в 8.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		3.95%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
TIMB
TIM S.A.		8.26%11.67%6.03%4.98%4.05%3.43%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWO and TIMB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.91%) compared to TIMB (6.29%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs TIMB's -37.08%.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и TIMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор