PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с RFEU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. EWO is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, EWO returned 14.07%/yr vs 7.23%/yr for RFEU. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности EWO и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции RFEU по среднегодовой доходности: 14.07% против 7.23% соответственно.

EWO

1 день
0.76%
1 месяц
5.18%
С начала года
15.39%
6 месяцев
21.60%
1 год
44.40%
3 года*
33.23%
5 лет*
14.92%
10 лет*
14.07%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.25%
3 года*
12.45%
5 лет*
3.74%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		15.39%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between EWO and RFEU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.67

Over the past year, the correlation between EWO and RFEU has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWO и RFEU

Секторы
EWO
RFEU

Финансовые услуги

46.6%
18.9%

Промышленность

14.2%
15.4%

Энергетика

10.8%
8.7%

Сырьевые материалы

8.1%
1.2%

Коммунальные услуги

7.5%
6.4%

Технологии

6.6%
12.5%

Недвижимость

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

9.3%

Здравоохранение

-

13.3%

Финансовые услуги

EWO
46.6%
RFEU
18.9%

Промышленность

EWO
14.2%
RFEU
15.4%

Энергетика

EWO
10.8%
RFEU
8.7%

Сырьевые материалы

EWO
8.1%
RFEU
1.2%

Коммунальные услуги

EWO
7.5%
RFEU
6.4%

Технологии

EWO
6.6%
RFEU
12.5%

Недвижимость

EWO
4.4%
RFEU

-

Потребительский циклический сектор

EWO
1.9%
RFEU
10.6%

Коммуникационные услуги

EWO

-

RFEU
3.8%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

RFEU
9.3%

Здравоохранение

EWO

-

RFEU
13.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

EWO vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWORFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.69

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
2.45

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.84

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.75

10.36

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWO vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа RFEU равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWORFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.69

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.23

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EWO и RFEU

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWORFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-39.74%

-35.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-5.15%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-13.48%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-35.92%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-39.74%

-18.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.04%

-0.11%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.12%

-9.62%

-18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

1.35%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и RFEU

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWORFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

0.00%

+6.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

4.34%

+10.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

8.68%

+9.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.85%

16.77%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

17.85%

+5.01%

Сравнение комиссий EWO и RFEU

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и RFEU

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.07%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWO and RFEU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (6.67%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, EWO leads with 14.07% vs 7.23% for RFEU. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 14.07% return vs 7.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.07% for EWO.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.83% for RFEU.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор