Сравнение EWO с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EWO и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Austria Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWO и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWO и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 1.58% | 74.21% | 4.05% | 20.63% | -21.95% | 31.50% | -3.67% | 17.05% | -22.88% | 52.47% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EWO показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции EWO уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 12.46% против 14.11% соответственно.
EWO
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 47.36%
- 3 года*
- 27.74%
- 5 лет*
- 15.16%
- 10 лет*
- 12.46%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWO и IVV
EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EWO vs. IVV — Ранг доходности на риск
EWO
IVV
Сравнение EWO c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWO | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.00 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.52 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.54 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | 7.28 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.00 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EWO и IVV составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWO и IVV
Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWO iShares MSCI Austria ETF | 2.35% | 2.38% | 7.40% | 5.66% | 4.75% | 2.42% | 0.98% | 3.11% | 4.04% | 2.03% | 1.99% | 1.51% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EWO и IVV
Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.69% | -55.25% | -20.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -12.06% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.82% | -24.53% | -17.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.10% | -33.90% | -24.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.16% | -5.57% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.27% | -10.84% | -17.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.55% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWO и IVV
iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWO | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.13% | 5.34% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.86% | 9.47% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 18.31% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.63% | 16.89% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.79% | 18.03% | +4.76% |