PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с GREK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с GREK

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWO returned 15.18%/yr vs 15.56%/yr for GREK. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for GREK.

Доходность

Сравнение доходности EWO и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью 17.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWO имеют среднегодовую доходность 15.18%, а акции GREK немного впереди с 15.56%.

EWO

1 день
0.42%
1 месяц
13.28%
С начала года
23.79%
6 месяцев
27.16%
1 год
55.76%
3 года*
34.71%
5 лет*
17.72%
10 лет*
15.18%

GREK

1 день
0.12%
1 месяц
13.46%
С начала года
17.11%
6 месяцев
17.74%
1 год
46.58%
3 года*
32.54%
5 лет*
25.99%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		23.79%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		17.11%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Correlation

The correlation between EWO and GREK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.54

The correlation between EWO and GREK has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWO и GREK

Секторы
EWO
GREK

Финансовые услуги

47.3%
48.3%

Промышленность

14.5%
13.2%

Энергетика

9.7%
7.6%

Сырьевые материалы

8.8%
3.2%

Коммунальные услуги

6.5%
12.4%

Технологии

5.7%

-

Недвижимость

4.1%
1.0%

Потребительский циклический сектор

3.6%
9.0%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

EWO
47.3%
GREK
48.3%

Промышленность

EWO
14.5%
GREK
13.2%

Энергетика

EWO
9.7%
GREK
7.6%

Сырьевые материалы

EWO
8.8%
GREK
3.2%

Коммунальные услуги

EWO
6.5%
GREK
12.4%

Технологии

EWO
5.7%
GREK

-

Недвижимость

EWO
4.1%
GREK
1.0%

Потребительский циклический сектор

EWO
3.6%
GREK
9.0%

Коммуникационные услуги

EWO

-

GREK
4.2%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

GREK
1.1%

Здравоохранение

EWO

-

GREK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с CLIXGREK с THDGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с EPIGREK с EWQ

Доходность на риск

EWO vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOGREKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
1.93

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.79

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.20

+1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

6.78

+6.69

EWO vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа GREK равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и GREK

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, примерно равная максимальной просадке GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и GREK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-79.50%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-21.32%

+7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-22.63%

+5.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-30.46%

-11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-57.04%

-1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.55%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-45.20%

+17.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

6.89%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и GREK

iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Global X MSCI Greece ETF (GREK) имеют волатильность 7.50% и 7.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

7.47%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

20.67%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

24.29%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

24.44%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

29.67%

-6.78%

Сравнение комиссий EWO и GREK

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и GREK

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GREK в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		1.95%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		2.96%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Часто задаваемые вопросы

EWO and GREK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.50%) compared to GREK (7.47%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs GREK's -79.50%.

On 10-year performance, GREK leads with 15.56% vs 15.18% for EWO. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GREK has performed better with a 15.56% return vs 15.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.

GREK has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.95% for EWO.

EWO is categorized as Europe Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.58% for GREK.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и GREK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор