PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с FLGB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с FLGB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and FLGB (Franklin FTSE United Kingdom ETF) are both Europe Equities funds - EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index while FLGB tracks the FTSE UK RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWO returned 17.04%/yr vs 10.74%/yr for FLGB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.09%/yr for FLGB.

Доходность

Сравнение доходности EWO и FLGB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у FLGB с доходностью 4.59%.

EWO

1 день
-1.46%
1 месяц
8.63%
С начала года
22.29%
6 месяцев
23.55%
1 год
54.33%
3 года*
35.93%
5 лет*
17.04%
10 лет*
15.85%

FLGB

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.81%
С начала года
4.59%
6 месяцев
4.84%
1 год
18.93%
3 года*
17.39%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и FLGB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		22.29%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%4.17%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		4.59%33.73%8.77%14.33%-6.00%17.14%-9.47%23.23%-11.60%1.12%

Correlation

The correlation between EWO and FLGB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.71

The correlation between EWO and FLGB shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWO и FLGB

Секторы
EWO
FLGB

Финансовые услуги

47.3%
27.1%

Промышленность

14.5%
13.3%

Энергетика

9.7%
10.2%

Сырьевые материалы

8.8%
8.8%

Коммунальные услуги

6.5%
4.7%

Технологии

5.7%
0.6%

Недвижимость

4.1%
0.8%

Потребительский циклический сектор

3.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

13.9%

Здравоохранение

-

12.9%

Финансовые услуги

EWO
47.3%
FLGB
27.1%

Промышленность

EWO
14.5%
FLGB
13.3%

Энергетика

EWO
9.7%
FLGB
10.2%

Сырьевые материалы

EWO
8.8%
FLGB
8.8%

Коммунальные услуги

EWO
6.5%
FLGB
4.7%

Технологии

EWO
5.7%
FLGB
0.6%

Недвижимость

EWO
4.1%
FLGB
0.8%

Потребительский циклический сектор

EWO
3.6%
FLGB
4.8%

Коммуникационные услуги

EWO

-

FLGB
2.5%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

FLGB
13.9%

Здравоохранение

EWO

-

FLGB
12.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

Franklin FTSE United Kingdom ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с FLGB:
FLGB с EWUFLGB с FLAUFLGB с FLEEFLGB с IUKD.LFLGB с VFIAXFLGB с EUFNFLGB с HEDJ

Доходность на риск

EWO vs. FLGB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FLGB
Ранг доходности на риск FLGB: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGB: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGB: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGB: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGB: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c FLGB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOFLGBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
1.32

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
1.91

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.85

+2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

6.43

+6.70

EWO vs. FLGB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.83, что выше коэффициента Шарпа FLGB равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и FLGB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и FLGB

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки FLGB в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и FLGB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOFLGBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-42.61%

-33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-10.26%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-13.13%

-3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-25.90%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-5.18%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.07%

-6.67%

-21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

2.95%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и FLGB

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Franklin FTSE United Kingdom ETF (FLGB) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOFLGBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.15%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

12.36%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

14.49%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

16.63%

+5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

18.95%

+3.70%

Сравнение комиссий EWO и FLGB

EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLGB в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и FLGB

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что больше доходности FLGB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		1.98%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF		1.68%3.50%4.42%3.95%4.23%2.93%2.67%4.30%3.92%0.43%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWO and FLGB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.60%) compared to FLGB (4.15%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs FLGB's -42.61%.

On 5-year performance, EWO leads with 17.04% vs 10.74% for FLGB. On fees, FLGB is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLGB has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWO has performed better with a 17.04% return vs 10.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLGB is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.

EWO has the higher dividend yield at 1.98%, compared with 1.68% for FLGB.

EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while FLGB tracks FTSE UK RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.09% for FLGB.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и FLGB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор