PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWO с EWJV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с EWJV

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) are both exchange-traded funds - EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index, while EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWO returned 17.72%/yr vs 14.63%/yr for EWJV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for EWJV.

Доходность

Сравнение доходности EWO и EWJV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 23.79%, что значительно выше, чем у EWJV с доходностью 16.16%.

EWO

1 день
0.42%
1 месяц
13.28%
С начала года
23.79%
6 месяцев
27.16%
1 год
55.76%
3 года*
34.71%
5 лет*
17.72%
10 лет*
15.18%

EWJV

1 день
0.88%
1 месяц
2.70%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.32%
1 год
40.49%
3 года*
23.37%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и EWJV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWO
iShares MSCI Austria ETF		23.79%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%8.54%
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		16.16%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%

Correlation

The correlation between EWO and EWJV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.54

The correlation between EWO and EWJV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWO и EWJV

Секторы
EWO
EWJV

Финансовые услуги

47.3%
30.1%

Промышленность

14.5%
22.7%

Энергетика

9.7%
1.8%

Сырьевые материалы

8.8%
3.3%

Коммунальные услуги

6.5%
1.5%

Технологии

5.7%
7.7%

Недвижимость

4.1%
3.2%

Потребительский циклический сектор

3.6%
14.0%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

3.9%

Здравоохранение

-

2.8%

Финансовые услуги

EWO
47.3%
EWJV
30.1%

Промышленность

EWO
14.5%
EWJV
22.7%

Энергетика

EWO
9.7%
EWJV
1.8%

Сырьевые материалы

EWO
8.8%
EWJV
3.3%

Коммунальные услуги

EWO
6.5%
EWJV
1.5%

Технологии

EWO
5.7%
EWJV
7.7%

Недвижимость

EWO
4.1%
EWJV
3.2%

Потребительский циклический сектор

EWO
3.6%
EWJV
14.0%

Коммуникационные услуги

EWO

-

EWJV
9.1%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

EWJV
3.9%

Здравоохранение

EWO

-

EWJV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

iShares MSCI Japan Value ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO
Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ

Доходность на риск

EWO vs. EWJV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c EWJV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOEWJVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.91
2.09

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.92

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.38

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

2.76

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

8.23

+5.25

EWO vs. EWJV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа EWJV равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и EWJV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и EWJV

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки EWJV в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и EWJV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOEWJVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-30.05%

-45.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.74%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-14.74%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-25.39%

-16.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.00%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-6.18%

-21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.94%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и EWJV

iShares MSCI Austria ETF (EWO) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что EWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOEWJVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.94%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.07%

14.95%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.27%

19.51%

-0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

18.03%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.89%

18.54%

+4.35%

Сравнение комиссий EWO и EWJV

EWO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EWJV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и EWJV

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности EWJV в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.89%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		1.95%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Часто задаваемые вопросы

EWO and EWJV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWO has higher volatility (7.50%) compared to EWJV (4.94%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs EWJV's -30.05%.

On 5-year performance, EWO leads with 17.72% vs 14.63% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWO has performed better with a 17.72% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.

EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 1.95% for EWO.

EWO is categorized as Europe Equities, while EWJV is Japan Equities. EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while EWJV tracks MSCI Japan Value Index. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.15% for EWJV.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и EWJV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор