PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWO с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWO с ENOR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWO (iShares MSCI Austria ETF) and ENOR (iShares MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds from iShares - EWO tracks the MSCI Austria Investable Market Index while ENOR tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWO returned 15.01%/yr vs 8.85%/yr for ENOR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWO charges 0.49%/yr vs 0.53%/yr for ENOR.

Доходность

Сравнение доходности EWO и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWO показывает доходность 21.23%, что значительно выше, чем у ENOR с доходностью 19.23%. За последние 10 лет акции EWO превзошли акции ENOR по среднегодовой доходности: 15.01% против 8.85% соответственно.

EWO

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
18.82%
С начала года
21.23%
1 год
45.86%
3 года*
32.67%
5 лет*
17.71%
10 лет*
15.01%

ENOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-2.31%
6 месяцев
16.59%
С начала года
19.23%
1 год
26.20%
3 года*
18.22%
5 лет*
8.16%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWO и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWO
iShares MSCI Austria ETF		21.23%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%52.47%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		19.23%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Correlation

The correlation between EWO and ENOR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2012 г.

0.64

Over the past year, the correlation between EWO and ENOR has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWO и ENOR

Секторы
EWO
ENOR

Финансовые услуги

47.3%
22.0%

Промышленность

14.5%
14.4%

Энергетика

9.7%
28.0%

Сырьевые материалы

8.8%
11.0%

Коммунальные услуги

6.5%
0.7%

Технологии

5.7%
4.4%

Недвижимость

4.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

3.6%
0.6%

Коммуникационные услуги

-

6.6%

Потребительский защитный сектор

-

12.0%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

EWO
47.3%
ENOR
22.0%

Промышленность

EWO
14.5%
ENOR
14.4%

Энергетика

EWO
9.7%
ENOR
28.0%

Сырьевые материалы

EWO
8.8%
ENOR
11.0%

Коммунальные услуги

EWO
6.5%
ENOR
0.7%

Технологии

EWO
5.7%
ENOR
4.4%

Недвижимость

EWO
4.1%
ENOR
0.4%

Потребительский циклический сектор

EWO
3.6%
ENOR
0.6%

Коммуникационные услуги

EWO

-

ENOR
6.6%

Потребительский защитный сектор

EWO

-

ENOR
12.0%

Здравоохранение

EWO

-

ENOR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Austria ETF

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с EWGEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с VOO
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с EDENENOR с QATENOR с EIRLENOR с CN1G.DEENOR с NATENOR с VOO

Доходность на риск

EWO vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWO c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Austria ETF (EWO) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWOENORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.46

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
2.14

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.81

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

5.89

+5.09

EWO vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWO на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа ENOR равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWO и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWO и ENOR

Максимальная просадка EWO за все время составила -75.69%, что больше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWO и ENOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWOENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.69%

-55.35%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-14.56%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.75%

-15.84%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.82%

-32.65%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.10%

-54.21%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-9.94%

+7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.02%

-16.52%

-11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.46%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EWO и ENOR

Текущая волатильность для iShares MSCI Austria ETF (EWO) составляет 5.00%, в то время как у iShares MSCI Norway ETF (ENOR) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что EWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWOENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.48%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

14.74%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

17.97%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

22.16%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.55%

23.71%

-1.16%

Сравнение комиссий EWO и ENOR

EWO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ENOR в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWO и ENOR

Дивидендная доходность EWO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности ENOR в 5.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		5.60%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.00%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%

Часто задаваемые вопросы

EWO and ENOR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENOR has higher volatility (5.48%) compared to EWO (5.00%). In terms of maximum drawdown, EWO dropped -75.69% vs ENOR's -55.35%.

On 10-year performance, EWO leads with 15.01% vs 8.85% for ENOR. On fees, EWO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWO has performed better with a 15.01% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for ENOR.

ENOR has the higher dividend yield at 5.60%, compared with 2.00% for EWO.

EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index, while ENOR tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.49% for EWO and 0.53% for ENOR.

EWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWO и ENOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор