Сравнение EWN с VT

С начала года, EWN показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EWN имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции VT немного впереди с 11.53%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EWN и VT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности VT в 1.82%

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и VT.

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.