PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWN с FLEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWN с FLEE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWN (iShares MSCI Netherlands ETF) and FLEE (Franklin FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - EWN tracks the MSCI Netherlands Investable Market Index while FLEE tracks the FTSE Developed Europe RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWN returned 9.83%/yr vs 9.69%/yr for FLEE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EWN charges 0.50%/yr vs 0.09%/yr for FLEE.

Доходность

Сравнение доходности EWN и FLEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWN показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у FLEE с доходностью 8.40%.

EWN

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
11.06%
С начала года
19.96%
1 год
32.83%
3 года*
17.87%
5 лет*
9.83%
10 лет*
13.58%

FLEE

1 день
-0.41%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.40%
1 год
18.90%
3 года*
15.67%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWN и FLEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		19.96%34.87%1.67%22.08%-24.43%22.74%23.23%32.45%-15.37%0.88%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		8.40%35.76%2.03%20.46%-15.22%16.84%5.33%24.41%-14.97%1.80%

Correlation

The correlation between EWN and FLEE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.85

The correlation between EWN and FLEE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWN и FLEE

Секторы
EWN
FLEE

Технологии

34.6%
9.1%

Финансовые услуги

17.9%
25.0%

Промышленность

11.4%
18.8%

Потребительский защитный сектор

10.1%
8.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
3.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.5%

Сырьевые материалы

5.1%
5.6%

Здравоохранение

2.5%
13.1%

Энергетика

2.0%
4.3%

Недвижимость

0.7%
1.0%

Коммунальные услуги

-

4.7%

Технологии

EWN
34.6%
FLEE
9.1%

Финансовые услуги

EWN
17.9%
FLEE
25.0%

Промышленность

EWN
11.4%
FLEE
18.8%

Потребительский защитный сектор

EWN
10.1%
FLEE
8.4%

Коммуникационные услуги

EWN
9.6%
FLEE
3.0%

Потребительский циклический сектор

EWN
5.9%
FLEE
6.5%

Сырьевые материалы

EWN
5.1%
FLEE
5.6%

Здравоохранение

EWN
2.5%
FLEE
13.1%

Энергетика

EWN
2.0%
FLEE
4.3%

Недвижимость

EWN
0.7%
FLEE
1.0%

Коммунальные услуги

EWN

-

FLEE
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Netherlands ETF

Franklin FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с EWN:
EWN с EDENEWN с FEZEWN с EWQEWN с EWCEWN с EWDEWN с ICLNEWN с VOO
Часто сравнивают с FLEE:
FLEE с SPEUFLEE с FLEHFLEE с VGKFLEE с FLEUFLEE с DBEUFLEE с FLGBFLEE с EWG

Доходность на риск

EWN vs. FLEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWN
Ранг доходности на риск EWN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWN: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FLEE
Ранг доходности на риск FLEE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLEE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLEE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLEE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLEE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLEE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWN c FLEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и Franklin FTSE Europe ETF (FLEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWNFLEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.18

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
1.75

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.53

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.26

5.57

+3.69

EWN vs. FLEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWN на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLEE равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWN и FLEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWN и FLEE

Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки FLEE в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и FLEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWNFLEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.22%

-37.27%

-27.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.24%

-12.37%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.77%

-14.59%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.57%

-31.62%

-11.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-1.43%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.29%

-7.03%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.40%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EWN и FLEE

iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Franklin FTSE Europe ETF (FLEE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWNFLEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

4.14%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.65%

13.65%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

16.07%

+5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

17.45%

+5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

18.92%

+2.32%

Сравнение комиссий EWN и FLEE

EWN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FLEE в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWN и FLEE

Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FLEE в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWN
iShares MSCI Netherlands ETF		4.19%5.03%2.18%1.79%1.98%1.01%0.78%2.57%2.40%1.68%2.71%1.92%
FLEE
Franklin FTSE Europe ETF		3.16%2.76%3.93%2.57%3.48%3.61%1.88%3.02%3.85%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWN and FLEE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWN has higher volatility (8.15%) compared to FLEE (4.14%). In terms of maximum drawdown, EWN dropped -65.22% vs FLEE's -37.27%.

On 5-year performance, EWN leads with 9.83% vs 9.69% for FLEE. On fees, FLEE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLEE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWN has performed better with a 9.83% return vs 9.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLEE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for EWN.

EWN has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.16% for FLEE.

EWN tracks MSCI Netherlands Investable Market Index, while FLEE tracks FTSE Developed Europe RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for EWN and 0.09% for FLEE.

EWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWN и FLEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор