Сравнение EWN с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
EWN и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Netherlands Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWN и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWN и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 2.70% | 34.87% | 1.67% | 22.08% | -24.43% | 22.74% | 23.23% | 32.45% | -15.37% | 33.73% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, EWN показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции EWN превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 11.56% против 7.98% соответственно.
EWN
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.34%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 11.56%
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWN и EUDG
EWN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUDG в 0.58%.
Доходность на риск
EWN vs. EUDG — Ранг доходности на риск
EWN
EUDG
Сравнение EWN c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWN | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 1.45 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.19 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.32 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 4.99 | +4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWN | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.36 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.33 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между EWN и EUDG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWN и EUDG
Дивидендная доходность EWN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности EUDG в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | 4.90% | 5.03% | 2.18% | 1.79% | 1.98% | 1.01% | 0.78% | 2.57% | 2.40% | 1.68% | 2.71% | 1.92% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EWN и EUDG
Максимальная просадка EWN за все время составила -65.22%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWN и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWN | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.22% | -33.76% | -31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.24% | -12.20% | -1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.57% | -33.30% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.57% | -33.76% | -9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -7.97% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.43% | -7.77% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 3.23% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWN и EUDG
iShares MSCI Netherlands ETF (EWN) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что EWN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWN | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 6.76% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.57% | 10.69% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 16.55% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.68% | 16.46% | +6.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 17.57% | +3.62% |