PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWMC с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWMC с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EWMC is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, EWMC returned 14.94%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности EWMC и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWMC показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 11.34%.

EWMC

1 день
-0.11%
1 месяц
2.30%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.51%
1 год
21.90%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.66%
10 лет*
10.99%

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWMC и WCEO

2026 (YTD)202520242023
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		7.11%7.81%15.67%15.16%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between EWMC and WCEO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.89

The correlation between EWMC and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWMC и WCEO

Секторы
EWMC
WCEO

Промышленность

17.9%
13.0%

Потребительский циклический сектор

16.0%
15.2%

Финансовые услуги

13.8%
15.8%

Технологии

13.3%
15.8%

Здравоохранение

9.8%
11.8%

Недвижимость

7.8%
6.2%

Сырьевые материалы

5.9%
5.1%

Энергетика

5.1%
6.9%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.5%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.0%
4.5%

Промышленность

EWMC
17.9%
WCEO
13.0%

Потребительский циклический сектор

EWMC
16.0%
WCEO
15.2%

Финансовые услуги

EWMC
13.8%
WCEO
15.8%

Технологии

EWMC
13.3%
WCEO
15.8%

Здравоохранение

EWMC
9.8%
WCEO
11.8%

Недвижимость

EWMC
7.8%
WCEO
6.2%

Сырьевые материалы

EWMC
5.9%
WCEO
5.1%

Энергетика

EWMC
5.1%
WCEO
6.9%

Потребительский защитный сектор

EWMC
5.0%
WCEO
3.5%

Коммунальные услуги

EWMC
3.4%
WCEO
2.3%

Коммуникационные услуги

EWMC
2.0%
WCEO
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с EWMC:
EWMC с RWJEWMC с VLUEWMC с VUGEWMC с VOTEWMC с VOOEWMC с XMMOEWMC с FDIS
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

EWMC vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWMC
Ранг доходности на риск EWMC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWMC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWMC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWMC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWMC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWMC c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMCWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.98

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.92

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

4.33

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.54

13.47

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWMC vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWMC на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWMC и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMCWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.67

-0.13

Просадки

Сравнение просадок EWMC и WCEO

Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMCWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.12%

-25.88%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.62%

-6.96%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.09%

-25.88%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.81%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-5.52%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.23%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EWMC и WCEO

Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что EWMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMCWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.34%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.22%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

15.22%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

18.13%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

18.13%

+4.12%

Сравнение комиссий EWMC и WCEO

EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWMC и WCEO

Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWMC
Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF		0.96%1.19%0.95%0.96%1.28%0.92%1.16%1.25%1.50%1.14%1.00%1.43%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWMC and WCEO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWMC has higher volatility (3.82%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, EWMC leads with 14.94% vs 14.56% for WCEO. On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWMC has performed better with a 14.94% return vs 14.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

EWMC has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: Invesco and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWMC и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор