Сравнение EWMC с RB
EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - EWMC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 GARP Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EWMC показывает доходность 7.11%, а RB немного ниже – 6.76%.
EWMC
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 7.11%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.99%
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWMC и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 7.11% | 10.89% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between EWMC and RB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWMC vs. RB — Ранг доходности на риск
EWMC
RB
Сравнение EWMC c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWMC | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWMC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 3.15 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок EWMC и RB
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWMC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -1.70% | -41.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.47% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -0.41% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWMC | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 6.21% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 6.21% | +14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 6.21% | +16.04% |
Сравнение комиссий EWMC и RB
EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и RB
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 0.96% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWMC and RB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.96% for EWMC.
EWMC is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. EWMC tracks S&P MidCap 400 GARP Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для EWMC и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор