Сравнение EWMC с ASCE
EWMC (Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF) and ASCE (Allspring SMID Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. EWMC is passively managed, while ASCE is actively managed. Over the past year, EWMC returned 21.05% vs 38.53% for ASCE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWMC charges 0.35%/yr vs 0.38%/yr for ASCE.
Доходность
Сравнение доходности EWMC и ASCE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWMC показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у ASCE с доходностью 26.69%.
EWMC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- 21.05%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 11.09%
ASCE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.74%
- 6 месяцев
- 19.06%
- С начала года
- 26.69%
- 1 год
- 38.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWMC и ASCE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EWMC Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 11.55% | 8.07% |
ASCE Allspring SMID Core ETF | 26.69% | 8.46% |
Correlation
The correlation between EWMC and ASCE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between EWMC and ASCE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWMC vs. ASCE — Ранг доходности на риск
EWMC
ASCE
Сравнение EWMC c ASCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) и Allspring SMID Core ETF (ASCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWMC | ASCE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 4.20 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 13.04 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWMC и ASCE
Максимальная просадка EWMC за все время составила -43.12%, что больше максимальной просадки ASCE в -9.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWMC и ASCE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWMC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.12% | -9.22% | -33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.62% | -9.22% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -3.49% | +3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -2.04% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.96% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWMC и ASCE
Текущая волатильность для Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF (EWMC) составляет 3.69%, в то время как у Allspring SMID Core ETF (ASCE) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что EWMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWMC | ASCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 6.22% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 14.96% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 19.70% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.84% | 19.60% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.17% | 19.60% | +2.57% |
Сравнение комиссий EWMC и ASCE
EWMC берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ASCE в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWMC и ASCE
Дивидендная доходность EWMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности ASCE в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASCE Allspring SMID Core ETF | 0.17% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWMC Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 0.71% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
EWMC and ASCE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASCE has higher volatility (6.22%) compared to EWMC (3.69%). In terms of maximum drawdown, EWMC dropped -43.12% vs ASCE's -9.22%.
On 1-year performance, ASCE leads with 38.53% vs 21.05% for EWMC. On fees, EWMC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EWMC has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASCE has performed better with a 38.53% return vs 21.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWMC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for ASCE.
EWMC has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.17% for ASCE.
They also come from different issuers: Invesco and Allspring. Their fees differ too: 0.35% for EWMC and 0.38% for ASCE.
ASCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWMC и ASCE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор