PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с SXR1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWM с SXR1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE).

EWM и SXR1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SXR1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Pacific ex Japan. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWM и SXR1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWM и SXR1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		5.46%20.80%5.51%5.43%-6.33%4.25%6.50%19.16%-10.61%26.43%
Разные валюты инструментов

EWM торгуется в USD, в то время как SXR1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXR1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у SXR1.DE с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям SXR1.DE по среднегодовой доходности: 1.84% против 7.83% соответственно.

EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%

SXR1.DE

1 день
2.47%
1 месяц
-4.08%
С начала года
5.46%
6 месяцев
6.01%
1 год
25.59%
3 года*
11.60%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EWYEWM с EIDOEWM с EPIEWM с EWTEWM с VOOEWM с SCHDEWM с AAXJ
Часто сравнивают с SXR1.DE:
SXR1.DE с CEMS.DESXR1.DE с SXR4.DESXR1.DE с VWCG.DESXR1.DE с SXR6.DESXR1.DE с XD9U.DESXR1.DE с ^GSPCSXR1.DE с SXRT.DE

Сравнение комиссий EWM и SXR1.DE

EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SXR1.DE в 0.20%.

EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

EWM vs. SXR1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SXR1.DE
Ранг доходности на риск SXR1.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR1.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR1.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR1.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR1.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR1.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c SXR1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMSXR1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.43

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

1.92

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.12

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

8.73

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWM vs. SXR1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXR1.DE равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и SXR1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMSXR1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.43

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.43

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.21

-0.14

Корреляция

Корреляция между EWM и SXR1.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и SXR1.DE

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как SXR1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
SXR1.DE
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWM и SXR1.DE

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки SXR1.DE в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и SXR1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EWMSXR1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-38.62%

-50.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-13.92%

+4.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-20.28%

-3.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-36.91%

-6.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-3.67%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-9.88%

-22.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.48%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и SXR1.DE

iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (Acc) (SXR1.DE) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что EWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWMSXR1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.61%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

10.02%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

17.93%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

17.10%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

17.92%

-1.56%