Сравнение EWM с INDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI India ETF (INDA).
EWM и INDA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. INDA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Index. Фонд был запущен 2 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и INDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и INDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 24.25% |
INDA iShares MSCI India ETF | -13.58% | 2.68% | 8.63% | 17.16% | -8.94% | 21.36% | 14.83% | 6.49% | -6.67% | 36.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 1.84% против 6.85% соответственно.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
INDA
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -10.84%
- 1 год
- -8.50%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 6.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и INDA
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.
Доходность на риск
EWM vs. INDA — Ранг доходности на риск
EWM
INDA
Сравнение EWM c INDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | INDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | -0.55 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | -0.70 | +3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.92 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | -0.50 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | -1.63 | +13.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | -0.55 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.22 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.33 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.23 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между EWM и INDA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и INDA
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.00% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и INDA
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и INDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -45.07% | -44.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -18.69% | +9.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -22.72% | -1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | -45.07% | +1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -20.53% | +13.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -9.48% | -22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.70% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и INDA
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | INDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 6.79% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.88% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 15.58% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 15.38% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 21.12% | -4.76% |