PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWM с INDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWM и INDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI India ETF (INDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWM и INDA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%24.25%
INDA
iShares MSCI India ETF
-13.58%2.68%8.63%17.16%-8.94%21.36%14.83%6.49%-6.67%36.08%

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у INDA с доходностью -13.58%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям INDA по среднегодовой доходности: 1.84% против 6.85% соответственно.


EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%

INDA

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-13.58%
6 месяцев
-10.84%
1 год
-8.50%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.44%
10 лет*
6.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Malaysia ETF

iShares MSCI India ETF

Сравнение комиссий EWM и INDA

EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии INDA в 0.69%.


Доходность на риск

EWM vs. INDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

INDA
Ранг доходности на риск INDA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDA: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDA: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c INDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI India ETF (INDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMINDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

-0.55

+2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

-0.70

+3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.92

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

-0.50

+3.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

-1.63

+13.33

EWM vs. INDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа INDA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и INDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMINDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

-0.55

+2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.22

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.23

-0.16

Корреляция

Корреляция между EWM и INDA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и INDA

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, тогда как INDA не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.00%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%

Просадки

Сравнение просадок EWM и INDA

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки INDA в -45.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и INDA.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMINDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-45.07%

-44.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-18.69%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-22.72%

-1.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

-45.07%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-20.53%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-9.48%

-22.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

5.70%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и INDA

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI India ETF (INDA) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMINDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.79%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

10.88%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

15.58%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

15.38%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

21.12%

-4.76%