PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWM с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWM с FLMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWM (iShares MSCI Malaysia ETF) and FLMX (Franklin FTSE Mexico ETF) are both exchange-traded funds - EWM is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Malaysia Index, while FLMX is a Latin America Equities fund tracking the FTSE Mexico RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWM returned 4.65%/yr vs 13.09%/yr for FLMX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. EWM charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for FLMX.

Доходность

Сравнение доходности EWM и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у FLMX с доходностью 12.08%.

EWM

1 день
0.61%
1 месяц
-5.59%
С начала года
3.07%
6 месяцев
7.75%
1 год
21.22%
3 года*
14.94%
5 лет*
4.65%
10 лет*
2.48%

FLMX

1 день
-0.45%
1 месяц
0.08%
С начала года
12.08%
6 месяцев
15.00%
1 год
33.49%
3 года*
11.69%
5 лет*
13.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWM и FLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.07%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%7.79%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		12.08%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%

Correlation

The correlation between EWM and FLMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.41

Сравнение распределения секторов EWM и FLMX

Секторы
EWM
FLMX

Финансовые услуги

46.6%
19.5%

Промышленность

11.1%
12.0%

Коммунальные услуги

10.8%

-

Сырьевые материалы

8.9%
22.2%

Потребительский защитный сектор

7.3%
28.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
9.9%

Энергетика

3.9%

-

Здравоохранение

3.8%

-

Потребительский циклический сектор

1.1%
1.3%

Недвижимость

-

6.6%

Технологии

-

-

Финансовые услуги

EWM
46.6%
FLMX
19.5%

Промышленность

EWM
11.1%
FLMX
12.0%

Коммунальные услуги

EWM
10.8%
FLMX

-

Сырьевые материалы

EWM
8.9%
FLMX
22.2%

Потребительский защитный сектор

EWM
7.3%
FLMX
28.5%

Коммуникационные услуги

EWM
6.6%
FLMX
9.9%

Энергетика

EWM
3.9%
FLMX

-

Здравоохранение

EWM
3.8%
FLMX

-

Потребительский циклический сектор

EWM
1.1%
FLMX
1.3%

Недвижимость

EWM

-

FLMX
6.6%

Технологии

EWM

-

FLMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Malaysia ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Часто сравнивают с EWM:
EWM с EIDOEWM с EWYEWM с EPIEWM с EWTEWM с AAXJEWM с SCHDEWM с VOO
Часто сравнивают с FLMX:
FLMX с EWWFLMX с MEXXFLMX с AAAFLMX с VOOFLMX с SPYFLMX с QQQFLMX с SCHD

Доходность на риск

EWM vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWM
Ранг доходности на риск EWM: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWMFLMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.61

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
2.27

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.37

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.28

8.62

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWM vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWMFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.61

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.60

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.33

-0.26

Просадки

Сравнение просадок EWM и FLMX

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и FLMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWMFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-50.05%

-39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-14.18%

+6.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.31%

-31.72%

+10.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-31.72%

+8.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-4.73%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.82%

-12.04%

-19.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.90%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и FLMX

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.01%, в то время как у Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWMFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.25%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

17.47%

-6.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

20.87%

-6.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

21.97%

-8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

24.66%

-8.37%

Сравнение комиссий EWM и FLMX

EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и FLMX

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности FLMX в 3.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF		3.31%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF		3.56%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWM and FLMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLMX has higher volatility (5.25%) compared to EWM (4.01%). In terms of maximum drawdown, EWM dropped -89.19% vs FLMX's -50.05%.

On 5-year performance, FLMX leads with 13.09% vs 4.65% for EWM. On fees, FLMX is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EWM has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLMX has performed better with a 13.09% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMX is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWM.

FLMX has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 3.31% for EWM.

EWM is categorized as Asia Pacific Equities, while FLMX is Latin America Equities. EWM tracks MSCI Malaysia Index, while FLMX tracks FTSE Mexico RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.49% for EWM and 0.19% for FLMX.

FLMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWM и FLMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор