Сравнение EWM с FLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX).
EWM и FLMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FLMX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Mexico RIC Capped Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWM и FLMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWM и FLMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 4.71% | 15.74% | 19.46% | -3.61% | -6.00% | -7.40% | 3.12% | -1.41% | -6.28% | 7.79% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 10.13% | 53.62% | -28.45% | 39.35% | 2.40% | 19.58% | -3.50% | 12.13% | -13.32% | -0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у FLMX с доходностью 10.13%.
EWM
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 11.05%
- 1 год
- 29.09%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 1.84%
FLMX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 16.88%
- 1 год
- 52.18%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и FLMX
EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.
Доходность на риск
EWM vs. FLMX — Ранг доходности на риск
EWM
FLMX
Сравнение EWM c FLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWM | FLMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.84 | 2.16 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 2.82 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.91 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | 14.93 | -3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWM | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | 2.16 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.67 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между EWM и FLMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и FLMX
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FLMX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.26% | 3.41% | 3.32% | 3.47% | 3.00% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.54% |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | 3.62% | 3.99% | 3.31% | 2.90% | 4.22% | 3.15% | 1.48% | 2.95% | 2.51% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и FLMX
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и FLMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWM | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.19% | -50.05% | -39.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -14.18% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.84% | -31.72% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.46% | -6.39% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.97% | -12.21% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 3.71% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и FLMX
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWM | FLMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 10.31% | -4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 17.34% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 24.36% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 21.90% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 24.76% | -8.40% |