PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWM с FLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWM и FLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWM и FLMX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
4.71%15.74%19.46%-3.61%-6.00%-7.40%3.12%-1.41%-6.28%7.79%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
10.13%53.62%-28.45%39.35%2.40%19.58%-3.50%12.13%-13.32%-0.92%

Доходность по периодам

С начала года, EWM показывает доходность 4.71%, что значительно ниже, чем у FLMX с доходностью 10.13%.


EWM

1 день
0.84%
1 месяц
-0.14%
С начала года
4.71%
6 месяцев
11.05%
1 год
29.09%
3 года*
12.86%
5 лет*
5.13%
10 лет*
1.84%

FLMX

1 день
1.53%
1 месяц
-4.48%
С начала года
10.13%
6 месяцев
16.88%
1 год
52.18%
3 года*
12.10%
5 лет*
14.59%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Malaysia ETF

Franklin FTSE Mexico ETF

Сравнение комиссий EWM и FLMX

EWM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLMX в 0.19%.


Доходность на риск

EWM vs. FLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWM
Ранг доходности на риск EWM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FLMX
Ранг доходности на риск FLMX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWM c FLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWMFLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.16

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.82

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.91

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.70

14.93

-3.23

EWM vs. FLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWM на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWM и FLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWMFLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.16

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.33

-0.26

Корреляция

Корреляция между EWM и FLMX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWM и FLMX

Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности FLMX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWM
iShares MSCI Malaysia ETF
3.26%3.41%3.32%3.47%3.00%6.48%1.89%2.91%3.84%5.58%5.97%37.54%
FLMX
Franklin FTSE Mexico ETF
3.62%3.99%3.31%2.90%4.22%3.15%1.48%2.95%2.51%0.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWM и FLMX

Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки FLMX в -50.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и FLMX.


Загрузка...

Показатели просадок


EWMFLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-50.05%

-39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.09%

-14.18%

+5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.84%

-31.72%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-6.39%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.97%

-12.21%

-19.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.71%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EWM и FLMX

Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 5.91%, в то время как у Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX) волатильность равна 10.31%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWMFLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

10.31%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

17.34%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

24.36%

-8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.62%

21.90%

-8.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

24.76%

-8.40%