PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWL с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWL с RFEU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and RFEU (First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF) are both Europe Equities funds. EWL is passively managed, while RFEU is actively managed. Over the past 10 years, EWL returned 10.38%/yr vs 8.10%/yr for RFEU. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWL charges 0.50%/yr vs 0.83%/yr for RFEU.

Доходность

Сравнение доходности EWL и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWL показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у RFEU с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции RFEU по среднегодовой доходности: 10.38% против 8.10% соответственно.

EWL

1 день
1.15%
1 месяц
1.04%
С начала года
5.55%
6 месяцев
4.56%
1 год
16.51%
3 года*
12.98%
5 лет*
6.83%
10 лет*
10.38%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.59%
1 год
12.92%
3 года*
12.26%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWL и RFEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		5.55%32.92%-2.80%17.67%-18.89%20.20%11.80%31.58%-9.21%23.34%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Correlation

The correlation between EWL and RFEU is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г.

0.73

Over the past year, the correlation between EWL and RFEU has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWL и RFEU

Секторы
EWL
RFEU

Здравоохранение

33.3%
13.3%

Финансовые услуги

17.7%
18.9%

Потребительский защитный сектор

15.9%
9.3%

Промышленность

12.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
10.6%

Сырьевые материалы

7.4%
1.2%

Коммуникационные услуги

1.3%
3.8%

Технологии

1.1%
12.5%

Недвижимость

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%
6.4%

Энергетика

-

8.7%

Здравоохранение

EWL
33.3%
RFEU
13.3%

Финансовые услуги

EWL
17.7%
RFEU
18.9%

Потребительский защитный сектор

EWL
15.9%
RFEU
9.3%

Промышленность

EWL
12.6%
RFEU
15.4%

Потребительский циклический сектор

EWL
7.8%
RFEU
10.6%

Сырьевые материалы

EWL
7.4%
RFEU
1.2%

Коммуникационные услуги

EWL
1.3%
RFEU
3.8%

Технологии

EWL
1.1%
RFEU
12.5%

Недвижимость

EWL
0.9%
RFEU

-

Коммунальные услуги

EWL
0.4%
RFEU
6.4%

Энергетика

EWL

-

RFEU
8.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Switzerland ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Часто сравнивают с EWL:
EWL с FLSWEWL с EWQEWL с FSZEWL с EWOEWL с VTWNXEWL с TCIEXEWL с TILGX
Часто сравнивают с RFEU:
RFEU с FDDRFEU с SPMORFEU с ONEQRFEU с HEDJRFEU с VTAPXRFEU с VEUR.LRFEU с IEV

Доходность на риск

EWL vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWL
Ранг доходности на риск EWL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWL c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWLRFEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.71

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.53

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.40

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.76

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.91

10.45

-6.53

EWL vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWL на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWL и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWL и RFEU

Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и RFEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWLRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.62%

-39.74%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-5.15%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.48%

-13.48%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.99%

-35.92%

+6.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.99%

-39.74%

+10.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.11%

-2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-9.57%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

1.35%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности EWL и RFEU

iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EWL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWLRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

0.00%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

3.45%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

8.36%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.75%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.30%

17.53%

-1.23%

Сравнение комиссий EWL и RFEU

EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWL и RFEU

Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности RFEU в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWL
iShares MSCI Switzerland ETF		1.75%1.71%2.21%2.12%2.04%1.73%1.45%1.85%2.56%2.05%2.75%2.58%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF		2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWL and RFEU have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWL has higher volatility (4.84%) compared to RFEU (0.00%). In terms of maximum drawdown, EWL dropped -51.62% vs RFEU's -39.74%.

On 10-year performance, EWL leads with 10.38% vs 8.10% for RFEU. On fees, EWL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RFEU has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWL has performed better with a 10.38% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.83% for RFEU.

RFEU has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 1.75% for EWL.

They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 0.83% for RFEU.

RFEU currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWL и RFEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор