Сравнение EWL с EWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK).
EWL и EWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Switzerland Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Belgium Investable Market Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWL и EWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWL и EWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -0.77% | 32.92% | -2.80% | 17.67% | -18.89% | 20.20% | 11.80% | 31.58% | -9.21% | 23.34% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.68% | 35.38% | 0.14% | 7.47% | -13.98% | 12.84% | 0.04% | 25.92% | -20.40% | 23.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EWL показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у EWK с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции EWL превзошли акции EWK по среднегодовой доходности: 9.51% против 6.00% соответственно.
EWL
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.43%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 6.36%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 9.51%
EWK
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 28.29%
- 3 года*
- 11.94%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWL и EWK
EWL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EWK в 0.49%.
Доходность на риск
EWL vs. EWK — Ранг доходности на риск
EWL
EWK
Сравнение EWL c EWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и iShares MSCI Belgium ETF (EWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | EWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.77 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.38 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.34 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.79 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 7.28 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.77 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.32 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между EWL и EWK составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и EWK
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что сопоставимо с доходностью EWK в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.72% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | 1.71% | 1.73% | 3.25% | 2.09% | 2.58% | 3.64% | 1.66% | 2.77% | 2.78% | 2.91% | 1.75% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок EWL и EWK
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что меньше максимальной просадки EWK в -74.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и EWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWL | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | -74.10% | +22.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -15.47% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | -35.22% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | -42.80% | +13.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -10.08% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -21.63% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 3.80% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и EWK
Текущая волатильность для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) составляет 6.55%, в то время как у iShares MSCI Belgium ETF (EWK) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что EWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWL | EWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 7.57% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 10.86% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 16.03% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.67% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 18.95% | -2.59% |