Сравнение EWL с EUSC
EWL (iShares MSCI Switzerland ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - EWL tracks the MSCI Switzerland Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. EWL charges 0.50%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.
Доходность
Сравнение доходности EWL и EUSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EWL
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 3.17%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 9.39%
EUSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWL и EUSC
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | -1.58% |
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% |
Сравнение распределения секторов EWL и EUSC
Секторы
EWL
EUSC
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Технологии
Коммунальные услуги
Энергетика
-
Здравоохранение
EWL
EUSC
Финансовые услуги
EWL
EUSC
Потребительский защитный сектор
EWL
EUSC
Промышленность
EWL
EUSC
Сырьевые материалы
EWL
EUSC
Потребительский циклический сектор
EWL
EUSC
Коммуникационные услуги
EWL
EUSC
Недвижимость
EWL
EUSC
Технологии
EWL
EUSC
Коммунальные услуги
EWL
EUSC
Энергетика
EWL
-
EUSC
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWL vs. EUSC — Ранг доходности на риск
EWL
EUSC
Сравнение EWL c EUSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Switzerland ETF (EWL) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWL | EUSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWL | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок EWL и EUSC
Максимальная просадка EWL за все время составила -51.62%, что больше максимальной просадки EUSC в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWL и EUSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWL | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.62% | 0.00% | -51.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.95% | 0.00% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | 0.00% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EWL и EUSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWL | EUSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 0.00% | +15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 0.00% | +16.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 0.00% | +16.47% |
Сравнение комиссий EWL и EUSC
EWL берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUSC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWL и EUSC
Дивидендная доходность EWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | 1.65% | 1.71% | 2.21% | 2.12% | 2.04% | 1.73% | 1.45% | 1.85% | 2.56% | 2.05% | 2.75% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, EWL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EWL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.
EWL has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for EUSC.
EWL tracks MSCI Switzerland Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for EWL and 0.58% for EUSC.
Подберите оптимальное распределение для EWL и EUSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор