PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с PAVE

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 14.63%/yr vs 19.69%/yr for PAVE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 22.54%.

EWJV

1 день
0.88%
1 месяц
2.70%
С начала года
16.16%
6 месяцев
17.32%
1 год
40.49%
3 года*
23.37%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—

PAVE

1 день
1.00%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.54%
6 месяцев
22.06%
1 год
40.49%
3 года*
25.63%
5 лет*
19.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и PAVE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		16.16%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%9.40%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.54%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%14.61%

Correlation

The correlation between EWJV and PAVE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г.

0.51

The correlation between EWJV and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJV и PAVE

Секторы
EWJV
PAVE

Финансовые услуги

30.1%

-

Промышленность

22.7%
75.1%

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Технологии

7.7%
1.0%

Потребительский защитный сектор

3.9%
0.3%

Сырьевые материалы

3.3%
20.1%

Недвижимость

3.2%

-

Здравоохранение

2.8%

-

Энергетика

1.8%
0.3%

Коммунальные услуги

1.5%
3.2%

Финансовые услуги

EWJV
30.1%
PAVE

-

Промышленность

EWJV
22.7%
PAVE
75.1%

Потребительский циклический сектор

EWJV
14.0%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

EWJV
9.1%
PAVE

-

Технологии

EWJV
7.7%
PAVE
1.0%

Потребительский защитный сектор

EWJV
3.9%
PAVE
0.3%

Сырьевые материалы

EWJV
3.3%
PAVE
20.1%

Недвижимость

EWJV
3.2%
PAVE

-

Здравоохранение

EWJV
2.8%
PAVE

-

Энергетика

EWJV
1.8%
PAVE
0.3%

Коммунальные услуги

EWJV
1.5%
PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII

Доходность на риск

EWJV vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJVPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.09

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.92

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

3.41

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

12.43

-4.20

EWJV vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJV и PAVE

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-44.08%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-11.91%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-26.23%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-26.23%

+0.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

0.00%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-6.22%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

3.27%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и PAVE

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 4.94%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

6.43%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

15.79%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

19.44%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.03%

21.65%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.54%

24.39%

-5.85%

Сравнение комиссий EWJV и PAVE

EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и PAVE

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности PAVE в 0.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.89%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.75%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and PAVE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.43%) compared to EWJV (4.94%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 19.69% vs 14.63% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 19.69% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 0.75% for PAVE.

EWJV is categorized as Japan Equities, while PAVE is Industrials Equities. EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор