Сравнение EWJV с NTTYY

С начала года, EWJV показывает доходность 9.81%, что значительно выше, чем у NTTYY с доходностью -2.26%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа NTTYY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и NTTYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EWJV и NTTYY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.88%, тогда как NTTYY не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки NTTYY в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и NTTYY.

iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTTYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.