PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с NTTYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с NTTYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while NTTYY (Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR) is a stock. Over the past 5 years, EWJV returned 13.59%/yr vs -2.24%/yr for NTTYY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и NTTYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у NTTYY с доходностью -8.89%.

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

NTTYY

1 день
-0.48%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-8.89%
6 месяцев
-8.01%
1 год
-17.05%
3 года*
-6.42%
5 лет*
-2.24%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и NTTYY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR		-8.89%2.79%-16.66%7.84%3.06%8.63%1.78%22.12%

Correlation

The correlation between EWJV and NTTYY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.46

The correlation between EWJV and NTTYY has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с NTTYY:
NTTYY с MITSYNTTYY с TKOMYNTTYY с MARUYNTTYY с SOBKYNTTYY с NVDANTTYY с BILNTTYY с SPY

Доходность на риск

EWJV vs. NTTYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NTTYY
Ранг доходности на риск NTTYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTTYY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTTYY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTTYY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTTYY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTTYY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c NTTYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVNTTYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
-1.01

+2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-1.48

+4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.85

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.94

+3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

-1.66

+9.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. NTTYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа NTTYY равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и NTTYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVNTTYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

-1.01

+2.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.12

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.11

+0.58

Просадки

Сравнение просадок EWJV и NTTYY

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки NTTYY в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и NTTYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVNTTYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-63.81%

+33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-18.15%

+3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-29.20%

+14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-29.20%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-26.68%

+23.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-23.02%

+16.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

10.36%

-5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и NTTYY

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 3.85%, в то время как у Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTTYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVNTTYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

4.82%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

12.22%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

16.94%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

18.15%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

20.31%

-1.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и NTTYY

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как NTTYY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
NTTYY
Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR		0.00%1.77%1.73%0.00%0.00%1.83%0.00%1.71%3.52%2.53%2.63%1.94%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and NTTYY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTTYY has higher volatility (4.82%) compared to EWJV (3.85%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs NTTYY's -63.81%.

EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и NTTYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор