Сравнение EWJV с NTTYY
EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while NTTYY (Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR) is a stock. Over the past 5 years, EWJV returned 13.32%/yr vs -2.61%/yr for NTTYY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и NTTYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWJV показывает доходность 11.89%, что значительно выше, чем у NTTYY с доходностью -11.79%.
EWJV
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 11.89%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 22.67%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
NTTYY
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -11.96%
- 1 год
- -14.04%
- 3 года*
- -7.14%
- 5 лет*
- -2.61%
- 10 лет*
- 1.13%
Сравнение доходности по годам EWJV и NTTYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 11.89% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 9.40% |
NTTYY Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR | -11.79% | 2.79% | -16.66% | 7.84% | 3.06% | 8.63% | 1.78% | 21.92% |
Correlation
The correlation between EWJV and NTTYY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.46 |
The correlation between EWJV and NTTYY has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJV vs. NTTYY — Ранг доходности на риск
EWJV
NTTYY
Сравнение EWJV c NTTYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWJV | NTTYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.88 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.68 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | -1.27 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWJV и NTTYY
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки NTTYY в -63.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и NTTYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJV | NTTYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -63.81% | +33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -20.75% | +6.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -29.20% | +14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -29.20% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -29.01% | +22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -23.03% | +16.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.99% | 11.10% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и NTTYY
iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR (NTTYY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NTTYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJV | NTTYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.24% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 12.40% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.70% | 17.05% | +2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 18.15% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 20.31% | -1.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и NTTYY
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, тогда как NTTYY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 5.08% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTTYY Nippon Telegraph and Telephone Corp ADR | 0.00% | 1.77% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 1.83% | 0.00% | 1.71% | 3.52% | 2.53% | 2.63% | 1.94% |
Часто задаваемые вопросы
EWJV and NTTYY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWJV has higher volatility (5.70%) compared to NTTYY (4.24%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs NTTYY's -63.81%.
EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWJV и NTTYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор