PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJV с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJV с IVV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 13.59%/yr vs 13.99%/yr for IVV. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности EWJV и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJV показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 11.38%.

EWJV

1 день
0.33%
1 месяц
5.56%
С начала года
15.35%
6 месяцев
17.73%
1 год
37.16%
3 года*
24.61%
5 лет*
13.59%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.47%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.38%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.64%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.99%
10 лет*
15.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJV и IVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		15.35%33.96%11.59%23.60%-6.02%5.48%2.41%10.48%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		11.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%19.16%

Correlation

The correlation between EWJV and IVV is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2019 г.

0.50

The correlation between EWJV and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJV и IVV

Секторы
EWJV
IVV

Финансовые услуги

30.2%
11.8%

Промышленность

23.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

13.8%
10.1%

Технологии

9.4%
35.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.2%

Здравоохранение

4.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
4.9%

Недвижимость

2.9%
1.9%

Энергетика

2.1%
3.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Финансовые услуги

EWJV
30.2%
IVV
11.8%

Промышленность

EWJV
23.9%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

EWJV
13.8%
IVV
10.1%

Технологии

EWJV
9.4%
IVV
35.6%

Коммуникационные услуги

EWJV
6.3%
IVV
11.2%

Здравоохранение

EWJV
4.3%
IVV
8.5%

Потребительский защитный сектор

EWJV
3.5%
IVV
4.9%

Недвижимость

EWJV
2.9%
IVV
1.9%

Энергетика

EWJV
2.1%
IVV
3.5%

Сырьевые материалы

EWJV
2.0%
IVV
1.8%

Коммунальные услуги

EWJV
1.6%
IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan Value ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EWJV:
EWJV с EWJEWJV с DXJEWJV с FLJPEWJV с BBJPEWJV с HEWJEWJV с FLJHEWJV с DFJ
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

EWJV vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJV
Ранг доходности на риск EWJV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJV: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJV c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWJVIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.44

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.31

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.44

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

3.24

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

15.05

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWJV vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJV на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJV и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWJVIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.44

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Просадки

Сравнение просадок EWJV и IVV

Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJVIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.05%

-55.25%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.74%

-8.89%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.74%

-18.75%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-24.53%

-0.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-0.29%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-10.78%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

1.91%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJV и IVV

iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что EWJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJVIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

2.83%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

8.90%

+5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

11.80%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

16.88%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

18.05%

+0.47%

Сравнение комиссий EWJV и IVV

EWJV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJV и IVV

Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJV
iShares MSCI Japan Value ETF		4.64%5.35%4.10%3.32%2.71%2.46%1.96%4.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

EWJV and IVV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWJV has higher volatility (3.85%) compared to IVV (2.83%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.99% vs 13.59% for EWJV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.99% return vs 13.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for EWJV.

EWJV has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 1.06% for IVV.

EWJV is categorized as Japan Equities, while IVV is S&P 500. EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJV и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор