Сравнение EWJV с GREK
EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and GREK (Global X MSCI Greece ETF) are both exchange-traded funds - EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while GREK is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI All Greece Select 25-50. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 14.63%/yr vs 25.99%/yr for GREK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.58%/yr for GREK.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и GREK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWJV показывает доходность 16.16%, что значительно ниже, чем у GREK с доходностью 17.11%.
EWJV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 17.32%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
GREK
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 13.46%
- С начала года
- 17.11%
- 6 месяцев
- 17.74%
- 1 год
- 46.58%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 25.99%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам EWJV и GREK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 16.16% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 9.40% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 17.11% | 76.11% | 9.53% | 42.72% | 3.64% | 6.14% | -13.89% | 33.04% |
Correlation
The correlation between EWJV and GREK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.43 |
Сравнение распределения секторов EWJV и GREK
Секторы
EWJV
GREK
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
Здравоохранение
-
Энергетика
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
EWJV
GREK
Промышленность
EWJV
GREK
Потребительский циклический сектор
EWJV
GREK
Коммуникационные услуги
EWJV
GREK
Технологии
EWJV
GREK
-
Потребительский защитный сектор
EWJV
GREK
Сырьевые материалы
EWJV
GREK
Недвижимость
EWJV
GREK
Здравоохранение
EWJV
GREK
-
Энергетика
EWJV
GREK
Коммунальные услуги
EWJV
GREK
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJV vs. GREK — Ранг доходности на риск
EWJV
GREK
Сравнение EWJV c GREK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWJV | GREK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.20 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 6.78 | +1.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWJV и GREK
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и GREK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJV | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -79.50% | +49.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -21.32% | +6.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -22.63% | +7.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -30.46% | +5.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -0.55% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -45.20% | +39.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 6.89% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и GREK
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 4.94%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJV | GREK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 7.47% | -2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 20.67% | -5.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 24.29% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 24.44% | -6.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 29.67% | -11.13% |
Сравнение комиссий EWJV и GREK
EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и GREK
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности GREK в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.89% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GREK Global X MSCI Greece ETF | 2.96% | 3.46% | 4.63% | 2.61% | 2.82% | 2.16% | 2.62% | 2.25% | 2.41% | 2.13% | 1.95% | 1.52% |
Часто задаваемые вопросы
EWJV and GREK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GREK has higher volatility (7.47%) compared to EWJV (4.94%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs GREK's -79.50%.
On 5-year performance, GREK leads with 25.99% vs 14.63% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GREK has performed better with a 25.99% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.58% for GREK.
EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 2.96% for GREK.
EWJV is categorized as Japan Equities, while GREK is Emerging Markets Equities. EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while GREK tracks MSCI All Greece Select 25-50. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.58% for GREK.
EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWJV и GREK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор