Сравнение EWJV с EWI
EWJV (iShares MSCI Japan Value ETF) and EWI (iShares MSCI Italy ETF) are both exchange-traded funds - EWJV is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Value Index, while EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJV returned 14.63%/yr vs 17.62%/yr for EWI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJV charges 0.15%/yr vs 0.49%/yr for EWI.
Доходность
Сравнение доходности EWJV и EWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWJV показывает доходность 16.16%, что значительно выше, чем у EWI с доходностью 13.74%.
EWJV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 17.32%
- 1 год
- 40.49%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
EWI
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.68%
- С начала года
- 13.74%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 34.75%
- 3 года*
- 28.73%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам EWJV и EWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 16.16% | 33.96% | 11.59% | 23.60% | -6.02% | 5.48% | 2.41% | 9.40% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 13.74% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 12.45% |
Correlation
The correlation between EWJV and EWI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2019 г. | 0.57 |
The correlation between EWJV and EWI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EWJV и EWI
Секторы
EWJV
EWI
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Технологии
-
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Недвижимость
-
Здравоохранение
Энергетика
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
EWJV
EWI
Промышленность
EWJV
EWI
Потребительский циклический сектор
EWJV
EWI
Коммуникационные услуги
EWJV
EWI
Технологии
EWJV
EWI
-
Потребительский защитный сектор
EWJV
EWI
Сырьевые материалы
EWJV
EWI
Недвижимость
EWJV
EWI
-
Здравоохранение
EWJV
EWI
Энергетика
EWJV
EWI
Коммунальные услуги
EWJV
EWI
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWJV vs. EWI — Ранг доходности на риск
EWJV
EWI
Сравнение EWJV c EWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWJV | EWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.80 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.23 | 10.44 | -2.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWJV и EWI
Максимальная просадка EWJV за все время составила -30.05%, что меньше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJV и EWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWJV | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -70.38% | +40.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.74% | -12.48% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.74% | -16.80% | +2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.39% | -35.25% | +9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -0.21% | -2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -28.90% | +22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 3.34% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWJV и EWI
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan Value ETF (EWJV) составляет 4.94%, в то время как у iShares MSCI Italy ETF (EWI) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что EWJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWJV | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 5.72% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.95% | 15.29% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 18.35% | +1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.03% | 21.16% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.54% | 23.20% | -4.66% |
Сравнение комиссий EWJV и EWI
EWJV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EWI в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWJV и EWI
Дивидендная доходность EWJV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности EWI в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 3.10% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | 4.89% | 5.35% | 4.10% | 3.32% | 2.71% | 2.46% | 1.96% | 4.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWJV and EWI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWI has higher volatility (5.72%) compared to EWJV (4.94%). In terms of maximum drawdown, EWJV dropped -30.05% vs EWI's -70.38%.
On 5-year performance, EWI leads with 17.62% vs 14.63% for EWJV. On fees, EWJV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, EWJV has been the lower-risk option at 4.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EWI has performed better with a 17.62% return vs 14.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWJV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for EWI.
EWJV has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 3.10% for EWI.
EWJV is categorized as Japan Equities, while EWI is Europe Equities. EWJV tracks MSCI Japan Value Index, while EWI tracks MSCI Italy Index. Their fees differ too: 0.15% for EWJV and 0.49% for EWI.
EWJV currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWJV и EWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор