PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWJ с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWJ с UFO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWJ (iShares MSCI Japan ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - EWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWJ returned 8.56%/yr vs 13.50%/yr for UFO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWJ charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности EWJ и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWJ показывает доходность 14.83%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.

EWJ

1 день
0.57%
1 месяц
1.80%
С начала года
14.83%
6 месяцев
14.50%
1 год
31.74%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.55%

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-5.92%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWJ и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		14.83%25.84%7.03%20.29%-17.72%1.16%15.40%10.09%
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.66%

Correlation

The correlation between EWJ and UFO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.54

The correlation between EWJ and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWJ и UFO

Секторы
EWJ
UFO

Промышленность

24.5%
45.8%

Технологии

21.7%
27.8%

Финансовые услуги

17.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

11.9%

-

Коммуникационные услуги

8.9%
24.5%

Здравоохранение

5.6%

-

Сырьевые материалы

3.4%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.0%

-

Энергетика

0.9%

-

Промышленность

EWJ
24.5%
UFO
45.8%

Технологии

EWJ
21.7%
UFO
27.8%

Финансовые услуги

EWJ
17.0%
UFO
0.0%

Потребительский циклический сектор

EWJ
11.9%
UFO

-

Коммуникационные услуги

EWJ
8.9%
UFO
24.5%

Здравоохранение

EWJ
5.6%
UFO

-

Сырьевые материалы

EWJ
3.4%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

EWJ
3.3%
UFO

-

Недвижимость

EWJ
1.9%
UFO

-

Коммунальные услуги

EWJ
1.0%
UFO

-

Энергетика

EWJ
0.9%
UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с EWJ:
EWJ с DXJEWJ с ^N225EWJ с EWJVEWJ с EWYEWJ с FLJPEWJ с HEWJEWJ с JPXN
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

EWJ vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWJ
Ранг доходности на риск EWJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWJ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWJ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWJ: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWJ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWJ c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWJUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.58

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.06

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

4.58

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

14.05

-6.42

EWJ vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWJ на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWJ и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWJ и UFO

Максимальная просадка EWJ за все время составила -60.93%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWJ и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWJUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.93%

-50.33%

-10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-22.94%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-25.91%

+11.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.14%

-50.33%

+17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-21.95%

+20.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.72%

-21.80%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

7.46%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EWJ и UFO

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan ETF (EWJ) составляет 6.31%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что EWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWJUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

20.43%

-14.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

34.11%

-18.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.23%

40.69%

-20.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

30.59%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

31.16%

-13.83%

Сравнение комиссий EWJ и UFO

EWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWJ и UFO

Дивидендная доходность EWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности UFO в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWJ
iShares MSCI Japan ETF		3.94%4.52%2.34%2.03%1.23%2.08%1.04%2.03%1.71%1.25%1.95%1.27%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWJ and UFO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, EWJ dropped -60.93% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 13.50% vs 8.56% for EWJ. On fees, EWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWJ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 13.50% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

EWJ has the higher dividend yield at 3.94%, compared with 0.31% for UFO.

EWJ is categorized as Japan Equities, while UFO is Global Equities. EWJ tracks MSCI Japan Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.49% for EWJ and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWJ и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор