Сравнение EWI с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
EWI и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWI и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWI и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | -0.04% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 42.62% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, EWI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 42.62%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 12.35% против -0.39% соответственно.
EWI
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 4.58%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 12.35%
PXJ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 42.62%
- 6 месяцев
- 53.36%
- 1 год
- 85.62%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- -0.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWI и PXJ
EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
EWI vs. PXJ — Ранг доходности на риск
EWI
PXJ
Сравнение EWI c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWI | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.86 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.31 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.70 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.88 | 9.72 | -0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWI | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.86 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.62 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | -0.01 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.05 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между EWI и PXJ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWI и PXJ
Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности PXJ в 2.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.81% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.26% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок EWI и PXJ
Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWI | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -94.82% | +24.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -9.06% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -40.03% | +4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.00% | -87.72% | +44.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.25% | -67.41% | +61.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -55.59% | +26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 6.75% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWI и PXJ
iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеют волатильность 8.28% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWI | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.55% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 19.17% | -5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.52% | 34.80% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 35.21% | -14.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.29% | 39.60% | -16.31% |