PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWI с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWI и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWI и PXJ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF
-0.04%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%28.70%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
42.62%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 42.62%. За последние 10 лет акции EWI превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 12.35% против -0.39% соответственно.


EWI

1 день
-0.37%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
4.58%
1 год
34.05%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.28%
10 лет*
12.35%

PXJ

1 день
2.21%
1 месяц
1.76%
С начала года
42.62%
6 месяцев
53.36%
1 год
85.62%
3 года*
20.66%
5 лет*
21.86%
10 лет*
-0.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Italy ETF

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Сравнение комиссий EWI и PXJ

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.


Доходность на риск

EWI vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 6969
Ранг коэф-та Мартина

PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWIPXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.86

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.31

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

2.70

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

9.72

-0.84

EWI vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXJ равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWIPXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.86

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.62

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.01

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.05

+0.27

Корреляция

Корреляция между EWI и PXJ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и PXJ

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности PXJ в 2.26%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF
2.81%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
2.26%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Просадки

Сравнение просадок EWI и PXJ

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и PXJ.


Загрузка...

Показатели просадок


EWIPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-94.82%

+24.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-9.06%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-40.03%

+4.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

-87.72%

+44.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-67.41%

+61.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-55.59%

+26.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

6.75%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и PXJ

iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеют волатильность 8.28% и 8.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWIPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

8.55%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

19.17%

-5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

34.80%

-13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

35.21%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

39.60%

-16.31%