PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWI с FLGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWI и FLGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWI и FLGR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWI
iShares MSCI Italy ETF
-0.04%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-17.18%-1.96%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
-6.00%36.67%10.63%24.22%-21.96%5.40%12.11%19.99%-21.50%-0.27%

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у FLGR с доходностью -6.00%.


EWI

1 день
-0.37%
1 месяц
0.78%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
5.14%
1 год
31.25%
3 года*
25.21%
5 лет*
15.28%
10 лет*
12.35%

FLGR

1 день
-0.75%
1 месяц
-3.94%
С начала года
-6.00%
6 месяцев
-5.77%
1 год
8.91%
3 года*
15.17%
5 лет*
6.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Italy ETF

Franklin FTSE Germany ETF

Сравнение комиссий EWI и FLGR

EWI берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FLGR в 0.09%.


Доходность на риск

EWI vs. FLGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWI
Ранг доходности на риск EWI: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина

FLGR
Ранг доходности на риск FLGR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLGR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLGR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLGR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLGR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLGR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c FLGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWIFLGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.44

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.78

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.10

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

0.64

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.88

1.99

+6.88

EWI vs. FLGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа FLGR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и FLGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWIFLGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.44

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.32

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.24

-0.02

Корреляция

Корреляция между EWI и FLGR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и FLGR

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности FLGR в 1.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWI
iShares MSCI Italy ETF
2.81%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%
FLGR
Franklin FTSE Germany ETF
1.83%1.72%2.40%2.99%3.50%2.67%2.61%2.52%3.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWI и FLGR

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что больше максимальной просадки FLGR в -46.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и FLGR.


Загрузка...

Показатели просадок


EWIFLGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-46.21%

-24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-14.44%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-43.54%

+8.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-10.40%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.10%

-12.51%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.67%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и FLGR

iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Franklin FTSE Germany ETF (FLGR) имеют волатильность 8.28% и 8.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWIFLGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

8.10%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.26%

12.41%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

20.20%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.95%

20.09%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.29%

21.43%

+1.86%