PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWI с BDRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWI с BDRY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWI (iShares MSCI Italy ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - EWI is a Europe Equities fund tracking the MSCI Italy Index, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWI returned 15.62%/yr vs -11.64%/yr for BDRY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. EWI charges 0.49%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.

Доходность

Сравнение доходности EWI и BDRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWI показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.

EWI

1 день
0.97%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.74%
6 месяцев
12.61%
1 год
27.58%
3 года*
29.18%
5 лет*
15.62%
10 лет*
13.06%

BDRY

1 день
0.32%
1 месяц
3.94%
С начала года
44.36%
6 месяцев
36.57%
1 год
133.58%
3 года*
24.57%
5 лет*
-11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWI и BDRY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWI
iShares MSCI Italy ETF		8.74%55.72%10.23%30.63%-14.16%14.38%1.69%26.98%-20.29%
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		44.36%44.24%-47.40%25.79%-68.84%282.99%-50.16%-15.92%-27.98%

Correlation

The correlation between EWI and BDRY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.04

The correlation between EWI and BDRY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EWI и BDRY

Секторы
EWI
BDRY

Финансовые услуги

47.5%
3.1%

Коммунальные услуги

18.3%

-

Промышленность

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%

-

Энергетика

7.5%

-

Коммуникационные услуги

2.2%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

EWI
47.5%
BDRY
3.1%

Коммунальные услуги

EWI
18.3%
BDRY

-

Промышленность

EWI
12.5%
BDRY

-

Потребительский циклический сектор

EWI
8.7%
BDRY

-

Энергетика

EWI
7.5%
BDRY

-

Коммуникационные услуги

EWI
2.2%
BDRY

-

Здравоохранение

EWI
1.4%
BDRY

-

Потребительский защитный сектор

EWI
0.9%
BDRY

-

Сырьевые материалы

EWI
0.6%
BDRY

-

Недвижимость

EWI

-

BDRY

-

Технологии

EWI

-

BDRY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Italy ETF

Breakwave Dry Bulk Shipping ETF

Часто сравнивают с EWI:
EWI с EWPEWI с SPYEWI с EWQEWI с VOOEWI с FEZEWI с QQQEEWI с EIRL
Часто сравнивают с BDRY:
BDRY с BOATBDRY с SAFEBDRY с BWETBDRY с SEABDRY с SPYBDRY с ZIMBDRY с NVDA

Доходность на риск

EWI vs. BDRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWI
Ранг доходности на риск EWI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWI: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BDRY
Ранг доходности на риск BDRY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDRY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDRY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDRY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDRY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDRY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWI c BDRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Italy ETF (EWI) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWIBDRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
3.19

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.43

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

6.22

-4.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.27

18.11

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWI vs. BDRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWI на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа BDRY равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWI и BDRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWIBDRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

3.19

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.19

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.13

+0.36

Просадки

Сравнение просадок EWI и BDRY

Максимальная просадка EWI за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWI и BDRY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWIBDRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.38%

-89.16%

+18.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-21.60%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.80%

-69.71%

+52.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-89.16%

+53.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-69.50%

+68.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.94%

-58.39%

+29.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

7.41%

-4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EWI и BDRY

Текущая волатильность для iShares MSCI Italy ETF (EWI) составляет 6.17%, в то время как у Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY) волатильность равна 10.84%. Это указывает на то, что EWI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWIBDRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

10.84%

-4.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.70%

29.99%

-15.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

42.26%

-24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.10%

60.69%

-39.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

62.56%

-39.30%

Сравнение комиссий EWI и BDRY

EWI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWI и BDRY

Дивидендная доходность EWI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как BDRY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDRY
Breakwave Dry Bulk Shipping ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWI
iShares MSCI Italy ETF		2.58%2.80%4.07%3.40%4.57%2.63%1.66%3.80%4.71%2.19%3.64%2.31%

Часто задаваемые вопросы

EWI and BDRY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDRY has higher volatility (10.84%) compared to EWI (6.17%). In terms of maximum drawdown, EWI dropped -70.38% vs BDRY's -89.16%.

On 5-year performance, EWI leads with 15.62% vs -11.64% for BDRY. On fees, EWI is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWI has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWI has performed better with a 15.62% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.

EWI has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for BDRY.

EWI is categorized as Europe Equities, while BDRY is Commodities. EWI tracks MSCI Italy Index, while BDRY tracks Breakwave Dry Freight Futures Index. They also come from different issuers: iShares and ETFMG. Their fees differ too: 0.49% for EWI and 3.76% for BDRY.

BDRY currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWI и BDRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор