PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWH с SLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWH с SLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Silver Trust (SLV).

EWH и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWH и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWH и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		9.41%34.50%0.00%-13.87%-6.81%-3.49%4.17%10.74%-8.76%36.46%
SLV
iShares Silver Trust		5.77%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Доходность по периодам

С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции EWH уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 5.29% против 16.87% соответственно.

EWH

1 день
0.69%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.41%
6 месяцев
10.74%
1 год
38.20%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.97%
10 лет*
5.29%

SLV

1 день
0.00%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.77%
6 месяцев
58.80%
1 год
122.46%
3 года*
45.50%
5 лет*
24.10%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Hong Kong ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с EWH:
EWH с MCHIEWH с FXIEWH с EWSEWH с EWYEWH с EWTEWH с EWJEWH с EPP
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SLVPSLV с SILJSLV с AGQ

Сравнение комиссий EWH и SLV

EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

SLV
iShares Silver Trust
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF

Доходность на риск

EWH vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWH
Ранг доходности на риск EWH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWH: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWH c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWHSLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.16

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

2.23

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.82

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.42

8.70

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWH vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWH на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWH и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWHSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.16

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.69

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.54

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.25

-0.07

Корреляция

Корреляция между EWH и SLV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWH и SLV

Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWH
iShares MSCI Hong Kong ETF		4.75%5.20%4.17%4.28%2.91%2.78%2.56%2.71%2.93%4.35%3.08%2.63%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWH и SLV

Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и SLV.

Загрузка...

Показатели просадок

EWHSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.44%

-76.28%

+9.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-42.45%

+27.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.71%

-42.45%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.71%

-42.81%

+0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-35.47%

+31.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-44.76%

+25.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

13.77%

-10.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EWH и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWHSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.11%

16.96%

-10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

57.27%

-44.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

57.07%

-38.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

35.27%

-15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

31.35%

-11.80%