Сравнение EWH с MKOR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Matthews Korea Active ETF (MKOR).
EWH и MKOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Hong Kong Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EWH и MKOR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWH и MKOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 9.41% | 34.50% | 0.00% | -8.19% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 29.69% | 70.33% | -15.76% | -2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EWH показывает доходность 9.41%, что значительно ниже, чем у MKOR с доходностью 29.69%.
EWH
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 10.74%
- 1 год
- 38.20%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 5.29%
MKOR
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- -12.20%
- С начала года
- 29.69%
- 6 месяцев
- 49.05%
- 1 год
- 112.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWH и MKOR
EWH берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MKOR в 0.79%.
Доходность на риск
EWH vs. MKOR — Ранг доходности на риск
EWH
MKOR
Сравнение EWH c MKOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) и Matthews Korea Active ETF (MKOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWH | MKOR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 3.57 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.61 | 3.94 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 5.55 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.42 | 23.27 | -11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWH | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 3.57 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 1.03 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между EWH и MKOR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWH и MKOR
Дивидендная доходность EWH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности MKOR в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | 4.75% | 5.20% | 4.17% | 4.28% | 2.91% | 2.78% | 2.56% | 2.71% | 2.93% | 4.35% | 3.08% | 2.63% |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 2.02% | 2.62% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EWH и MKOR
Максимальная просадка EWH за все время составила -66.44%, что больше максимальной просадки MKOR в -22.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWH и MKOR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWH | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.44% | -22.09% | -44.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -20.62% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.71% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -14.34% | +10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.58% | -6.40% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 4.92% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWH и MKOR
Текущая волатильность для iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) составляет 6.11%, в то время как у Matthews Korea Active ETF (MKOR) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что EWH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MKOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWH | MKOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 18.24% | -12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.54% | 27.41% | -14.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 31.67% | -12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 24.27% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.55% | 24.27% | -4.72% |