PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с RFEU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и RFEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и RFEU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
1.50%30.78%-1.78%16.19%-24.17%22.83%6.25%23.21%-17.57%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у RFEU с доходностью 1.50%.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

RFEU

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.50%
6 месяцев
6.95%
1 год
21.62%
3 года*
12.42%
5 лет*
6.12%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF

Сравнение комиссий EWG и RFEU

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.


Доходность на риск

EWG vs. RFEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

RFEU
Ранг доходности на риск RFEU: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFEU: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFEU: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFEU: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFEU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFEU: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c RFEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGRFEUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.61

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

2.20

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.80

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

10.86

-8.59

EWG vs. RFEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа RFEU равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и RFEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGRFEUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.61

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Корреляция

Корреляция между EWG и RFEU составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и RFEU

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности RFEU в 2.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
RFEU
First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF
2.83%2.87%5.45%3.37%4.98%1.82%2.32%3.08%2.84%1.35%3.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWG и RFEU

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и RFEU.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGRFEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-39.74%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.25%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-35.92%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-0.11%

-9.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-9.79%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.21%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и RFEU

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGRFEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

0.00%

+8.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

5.95%

+6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

14.89%

+4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

17.01%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

17.96%

+3.07%