Сравнение EWG с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EWG и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.17% против 14.11% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и IVV
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EWG vs. IVV — Ранг доходности на риск
EWG
IVV
Сравнение EWG c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.52 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.54 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 7.28 | -5.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.00 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.71 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между EWG и IVV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и IVV
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и IVV
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -55.25% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.06% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -24.53% | -18.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -33.90% | -12.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -5.57% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -10.84% | -8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.55% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и IVV
iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 5.34% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 9.47% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 18.31% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 16.89% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.03% | +3.00% |