PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWG с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWG и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWG и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF
-5.41%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.17% против 14.11% соответственно.


EWG

1 день
1.34%
1 месяц
-6.32%
С начала года
-5.41%
6 месяцев
-4.58%
1 год
9.60%
3 года*
14.76%
5 лет*
6.01%
10 лет*
7.17%

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Germany ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий EWG и IVV

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

EWG vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWG
Ранг доходности на риск EWG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWGIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.00

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.52

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.54

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

7.28

-5.01

EWG vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWGIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.00

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Корреляция

Корреляция между EWG и IVV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и IVV

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности IVV в 1.22%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF
1.69%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок EWG и IVV

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


EWGIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-55.25%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-12.06%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.44%

-24.53%

-18.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-33.90%

-12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-5.57%

-4.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.28%

-10.84%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.55%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и IVV

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWGIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

5.34%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

9.47%

+2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

18.31%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

16.89%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

18.03%

+3.00%