Сравнение EWG с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Germany ETF (EWG) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
EWG и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Germany Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWG и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWG и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | -5.41% | 35.79% | 9.79% | 23.35% | -22.27% | 5.84% | 10.09% | 19.15% | -21.40% | 27.42% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EWG показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 7.17% против 9.85% соответственно.
EWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 14.76%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 7.17%
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWG и FEZ
EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
EWG vs. FEZ — Ранг доходности на риск
EWG
FEZ
Сравнение EWG c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWG | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.45 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.41 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 5.18 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWG | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.95 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.50 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.47 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EWG и FEZ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWG и FEZ
Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | 1.69% | 1.60% | 2.38% | 2.56% | 3.24% | 2.70% | 1.67% | 2.51% | 2.93% | 2.06% | 2.35% | 1.93% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок EWG и FEZ
Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWG | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.57% | -64.21% | -3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -13.63% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.44% | -35.05% | -8.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.80% | -39.69% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.78% | -8.95% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.28% | -17.17% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.72% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWG и FEZ
iShares MSCI Germany ETF (EWG) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 8.28% и 8.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWG | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.28% | 8.35% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 12.66% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.83% | 19.96% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 20.37% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.01% | +0.02% |