PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с FEZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and FEZ (State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both Europe Equities funds - EWG tracks the MSCI Germany Index while FEZ tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.73%/yr vs 10.96%/yr for FEZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EWG charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности EWG и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.96% соответственно.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

FEZ

1 день
-0.58%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
4.22%
С начала года
7.49%
1 год
17.47%
3 года*
16.26%
5 лет*
11.44%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		7.49%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between EWG and FEZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2002 г.

0.93

The correlation between EWG and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и FEZ

Секторы
EWG
FEZ

Промышленность

29.9%
19.3%

Финансовые услуги

20.6%
23.8%

Технологии

16.3%
19.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.6%

Здравоохранение

6.0%
5.6%

Сырьевые материалы

5.5%
3.8%

Коммунальные услуги

4.3%
5.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
5.9%

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

-

5.3%

Промышленность

EWG
29.9%
FEZ
19.3%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
FEZ
23.8%

Технологии

EWG
16.3%
FEZ
19.6%

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
FEZ
9.3%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
FEZ
2.6%

Здравоохранение

EWG
6.0%
FEZ
5.6%

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
FEZ
3.8%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
FEZ
5.0%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
FEZ
5.9%

Недвижимость

EWG
0.9%
FEZ

-

Энергетика

EWG

-

FEZ
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

EWG vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
0.95

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.45

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

1.29

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

4.42

-4.47

EWG vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и FEZ

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что больше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-64.21%

-3.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-13.63%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-15.85%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-35.05%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-39.69%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-2.19%

-3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-17.00%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.96%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FEZ

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

4.60%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

15.82%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

18.41%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

20.69%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

20.67%

+0.12%

Сравнение комиссий EWG и FEZ

EWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FEZ

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FEZ в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FEZ
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.62%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EWG and FEZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to FEZ (4.60%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.96% vs 7.73% for EWG. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEZ has been the lower-risk option at 4.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.96% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for EWG.

FEZ has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 2.02% for EWG.

EWG tracks MSCI Germany Index, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.29% for FEZ.

FEZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор