PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EWG с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWG с FDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EWG (iShares MSCI Germany ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - EWG tracks the MSCI Germany Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWG returned 7.73%/yr vs 10.46%/yr for FDD. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWG charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for FDD.

Доходность

Сравнение доходности EWG и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWG показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции EWG уступали акциям FDD по среднегодовой доходности: 7.73% против 10.46% соответственно.

EWG

1 день
-0.63%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
-2.71%
С начала года
-1.02%
1 год
-0.27%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.73%

FDD

1 день
-0.16%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
12.31%
С начала года
13.60%
1 год
31.13%
3 года*
25.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWG и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWG
iShares MSCI Germany ETF		-1.02%35.79%9.79%23.35%-22.27%5.84%10.09%19.15%-21.40%27.42%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.60%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Correlation

The correlation between EWG and FDD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.76

The correlation between EWG and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWG и FDD

Секторы
EWG
FDD

Промышленность

29.9%
13.3%

Финансовые услуги

20.6%
52.0%

Технологии

16.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.7%
12.3%

Коммуникационные услуги

6.5%
2.1%

Здравоохранение

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.5%
3.1%

Коммунальные услуги

4.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%
3.6%

Недвижимость

0.9%
3.3%

Энергетика

-

10.4%

Промышленность

EWG
29.9%
FDD
13.3%

Финансовые услуги

EWG
20.6%
FDD
52.0%

Технологии

EWG
16.3%
FDD

-

Потребительский циклический сектор

EWG
8.7%
FDD
12.3%

Коммуникационные услуги

EWG
6.5%
FDD
2.1%

Здравоохранение

EWG
6.0%
FDD

-

Сырьевые материалы

EWG
5.5%
FDD
3.1%

Коммунальные услуги

EWG
4.3%
FDD
6.0%

Потребительский защитный сектор

EWG
1.3%
FDD
3.6%

Недвижимость

EWG
0.9%
FDD
3.3%

Энергетика

EWG

-

FDD
10.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Germany ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EWG:
EWG с EWQEWG с SPYEWG с EWPEWG с IEUREWG с EFAEWG с FLGREWG с VOO
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

EWG vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWG
Ранг доходности на риск EWG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWG: 99
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWG c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Germany ETF (EWG) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWGFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.96

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.72

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.33

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

10.68

-10.73

EWG vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWG и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWG и FDD

Максимальная просадка EWG за все время составила -67.57%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWG и FDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWGFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.57%

-74.77%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-9.39%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.81%

-13.06%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.59%

-34.84%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.80%

-41.43%

-5.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-0.45%

-5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.14%

-35.26%

+16.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.92%

+2.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EWG и FDD

iShares MSCI Germany ETF (EWG) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWGFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.79%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

13.14%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

15.97%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

18.46%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.79%

19.75%

+1.04%

Сравнение комиссий EWG и FDD

EWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWG и FDD

Дивидендная доходность EWG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности FDD в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWG
iShares MSCI Germany ETF		2.02%1.60%2.38%2.56%3.24%2.70%1.67%2.51%2.93%2.06%2.35%1.93%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		5.24%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EWG and FDD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWG has higher volatility (4.89%) compared to FDD (3.79%). In terms of maximum drawdown, EWG dropped -67.57% vs FDD's -74.77%.

On 10-year performance, FDD leads with 10.46% vs 7.73% for EWG. On fees, EWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 10.46% return vs 7.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 2.02% for EWG.

EWG tracks MSCI Germany Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for EWG and 0.58% for FDD.

FDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWG и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор