PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWD с FLSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWD с FLSW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWD (iShares MSCI Sweden ETF) and FLSW (Franklin FTSE Switzerland ETF) are both Europe Equities funds - EWD tracks the MSCI Sweden Index while FLSW tracks the FTSE Switzerland RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EWD returned 4.25%/yr vs 6.80%/yr for FLSW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWD charges 0.55%/yr vs 0.09%/yr for FLSW.

Доходность

Сравнение доходности EWD и FLSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWD показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у FLSW с доходностью 1.77%.

EWD

1 день
-2.16%
1 месяц
2.70%
С начала года
4.90%
6 месяцев
9.44%
1 год
18.29%
3 года*
16.43%
5 лет*
4.25%
10 лет*
9.23%

FLSW

1 день
-1.60%
1 месяц
1.15%
С начала года
1.77%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.32%
3 года*
11.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWD и FLSW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		4.90%36.55%-3.90%25.07%-27.84%22.84%22.27%21.74%-10.92%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		1.77%32.92%-1.77%16.79%-18.14%20.82%13.25%31.66%-7.85%

Correlation

The correlation between EWD and FLSW is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.72

The correlation between EWD and FLSW has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWD и FLSW

Секторы
EWD
FLSW

Промышленность

46.5%
13.8%

Финансовые услуги

24.1%
18.0%

Коммуникационные услуги

12.3%
1.2%

Технологии

7.2%
1.1%

Сырьевые материалы

3.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

2.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.1%
14.0%

Здравоохранение

1.2%
37.4%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

0.2%

Промышленность

EWD
46.5%
FLSW
13.8%

Финансовые услуги

EWD
24.1%
FLSW
18.0%

Коммуникационные услуги

EWD
12.3%
FLSW
1.2%

Технологии

EWD
7.2%
FLSW
1.1%

Сырьевые материалы

EWD
3.2%
FLSW
7.7%

Потребительский циклический сектор

EWD
2.4%
FLSW
5.2%

Потребительский защитный сектор

EWD
2.1%
FLSW
14.0%

Здравоохранение

EWD
1.2%
FLSW
37.4%

Недвижимость

EWD
1.2%
FLSW
1.3%

Энергетика

EWD

-

FLSW

-

Коммунальные услуги

EWD

-

FLSW
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Sweden ETF

Franklin FTSE Switzerland ETF

Часто сравнивают с EWD:
EWD с EWGEWD с NORWEWD с EWCEWD с EWNEWD с VOOEWD с OMXS.LEWD с QQQ
Часто сравнивают с FLSW:
FLSW с EWLFLSW с FLGRFLSW с FLJHFLSW с NOVN.SWFLSW с EXS1.DEFLSW с UNA.ASFLSW с HEAE.L

Доходность на риск

EWD vs. FLSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWD
Ранг доходности на риск EWD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FLSW
Ранг доходности на риск FLSW: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLSW: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLSW: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLSW: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLSW: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLSW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWD c FLSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Sweden ETF (EWD) и Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWDFLSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
0.86

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.32

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

3.24

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWD vs. FLSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWD на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLSW равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWD и FLSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWDFLSWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.86

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.44

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.56

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EWD и FLSW

Максимальная просадка EWD за все время составила -75.40%, что больше максимальной просадки FLSW в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWD и FLSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWDFLSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.40%

-28.16%

-47.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-13.38%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-13.38%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.33%

-28.16%

-14.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.34%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-5.96%

-13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

4.11%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EWD и FLSW

iShares MSCI Sweden ETF (EWD) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Franklin FTSE Switzerland ETF (FLSW) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что EWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWDFLSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.13%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.45%

12.16%

+4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

15.55%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.92%

15.71%

+8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

16.89%

+6.61%

Сравнение комиссий EWD и FLSW

EWD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии FLSW в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWD и FLSW

Дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FLSW в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWD
iShares MSCI Sweden ETF		3.12%3.27%1.77%2.41%3.68%5.46%0.98%4.15%5.17%3.23%3.91%4.08%
FLSW
Franklin FTSE Switzerland ETF		2.08%2.12%2.04%2.36%2.02%1.86%2.28%1.15%2.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWD and FLSW have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWD has higher volatility (7.26%) compared to FLSW (5.13%). In terms of maximum drawdown, EWD dropped -75.40% vs FLSW's -28.16%.

On 5-year performance, FLSW leads with 6.80% vs 4.25% for EWD. On fees, FLSW is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FLSW has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLSW has performed better with a 6.80% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLSW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for EWD.

EWD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 2.08% for FLSW.

EWD tracks MSCI Sweden Index, while FLSW tracks FTSE Switzerland RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.55% for EWD and 0.09% for FLSW.

EWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWD и FLSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор