PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EWC с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EWC и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWC и IVV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.59%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
-4.38%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.02% соответственно.


EWC

1 день
2.56%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.59%
6 месяцев
9.35%
1 год
36.56%
3 года*
19.46%
5 лет*
11.87%
10 лет*
11.09%

IVV

1 день
2.88%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.80%
1 год
17.69%
3 года*
18.29%
5 лет*
11.76%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Canada ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Сравнение комиссий EWC и IVV

EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.


Доходность на риск

EWC vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9696
Ранг коэф-та Мартина

IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EWCIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

0.97

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

1.49

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

1.53

+1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

7.32

+9.23

EWC vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EWCIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

0.97

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.42

-0.03

Корреляция

Корреляция между EWC и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и IVV

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IVV в 1.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF
1.43%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.23%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок EWC и IVV

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и IVV.


Загрузка...

Показатели просадок


EWCIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-55.25%

-5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.06%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-24.53%

-0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-33.90%

-8.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.79%

-6.26%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-10.85%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.53%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и IVV

iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EWCIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.87%

5.30%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

9.45%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

18.31%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

16.89%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.04%

+0.76%