Сравнение EWC с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
EWC и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EWC и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EWC и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.59% | 35.92% | 12.38% | 14.73% | -12.95% | 26.98% | 5.52% | 27.58% | -17.16% | 15.73% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.38% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EWC показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -4.38%. За последние 10 лет акции EWC уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.02% соответственно.
EWC
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 36.56%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.09%
IVV
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 18.29%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWC и IVV
EWC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
EWC vs. IVV — Ранг доходности на риск
EWC
IVV
Сравнение EWC c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWC | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.97 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 1.49 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.23 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.53 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.55 | 7.32 | +9.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.97 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.42 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EWC и IVV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWC и IVV
Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности IVV в 1.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWC iShares MSCI Canada ETF | 1.43% | 1.45% | 2.23% | 2.27% | 2.34% | 1.85% | 2.09% | 2.16% | 2.65% | 1.97% | 1.75% | 2.34% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.23% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок EWC и IVV
Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EWC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -55.25% | -5.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -12.06% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.81% | -24.53% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.66% | -33.90% | -8.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.26% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.21% | -10.85% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.53% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWC и IVV
iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EWC | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 5.30% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.56% | 9.45% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.62% | 18.31% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 16.89% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.80% | 18.04% | +0.76% |