PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с FICDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWC с FICDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Fidelity Canada Fund (FICDX).

EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. FICDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EWC и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWC и FICDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.32%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
FICDX
Fidelity Canada Fund		2.61%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у FICDX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции FICDX по среднегодовой доходности: 11.17% против 10.41% соответственно.

EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%

FICDX

1 день
2.32%
1 месяц
-5.46%
С начала года
2.61%
6 месяцев
7.74%
1 год
25.44%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.49%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с VPLFICDX с FIVFXFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FSELXFICDX с QQQ

Сравнение комиссий EWC и FICDX

EWC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FICDX в 0.80%.

FICDX
Fidelity Canada Fund
EWC
iShares MSCI Canada ETF

Доходность на риск

EWC vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCFICDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.71

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.87

2.35

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.69

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.55

11.91

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FICDX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCFICDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.71

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между EWC и FICDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и FICDX

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности FICDX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.55%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%

Просадки

Сравнение просадок EWC и FICDX

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и FICDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EWCFICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-58.09%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-10.10%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-21.01%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-39.85%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-5.46%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.21%

-10.56%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.28%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и FICDX

iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Fidelity Canada Fund (FICDX) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWCFICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.97%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

10.39%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

15.66%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

15.97%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

17.50%

+1.30%