PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWC с FICDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWC с FICDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EWC (iShares MSCI Canada ETF) and FICDX (Fidelity Canada Fund) are both funds - EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index, while FICDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EWC returned 11.19%/yr vs 10.43%/yr for FICDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EWC charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for FICDX.

Доходность

Сравнение доходности EWC и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWC показывает доходность 8.73%, что значительно выше, чем у FICDX с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции EWC превзошли акции FICDX по среднегодовой доходности: 11.19% против 10.43% соответственно.

EWC

1 день
-1.38%
1 месяц
1.30%
С начала года
8.73%
6 месяцев
12.75%
1 год
31.36%
3 года*
21.89%
5 лет*
11.19%
10 лет*
11.19%

FICDX

1 день
0.84%
1 месяц
2.43%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.79%
1 год
18.69%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.71%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWC и FICDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWC
iShares MSCI Canada ETF		8.73%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%
FICDX
Fidelity Canada Fund		7.97%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%

Correlation

The correlation between EWC and FICDX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 1996 г.

0.85

The correlation between EWC and FICDX shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Canada ETF

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD
Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с VPLFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FIVFXFICDX с QQQFICDX с FSELX

Доходность на риск

EWC vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWC c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Canada ETF (EWC) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWCFICDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.50

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
2.07

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.47

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

8.19

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWC vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWC на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа FICDX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWC и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWCFICDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.50

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.48

-0.08

Просадки

Сравнение просадок EWC и FICDX

Максимальная просадка EWC за все время составила -60.75%, примерно равная максимальной просадке FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWC и FICDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWCFICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-58.09%

-2.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-7.60%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.97%

-12.06%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.81%

-21.01%

-3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.66%

-39.85%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.52%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-10.52%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.29%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EWC и FICDX

iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Fidelity Canada Fund (FICDX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что EWC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWCFICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.76%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.03%

9.87%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.04%

12.53%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

15.95%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

17.42%

+1.32%

Сравнение комиссий EWC и FICDX

EWC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FICDX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWC и FICDX

Дивидендная доходность EWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности FICDX в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.33%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.28%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EWC and FICDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EWC has higher volatility (3.46%) compared to FICDX (2.76%). In terms of maximum drawdown, EWC dropped -60.75% vs FICDX's -58.09%.

EWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWC и FICDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор