Сравнение EWA с IBIT
EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EWA is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Australia Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EWA returned 13.90% vs -39.60% for IBIT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. EWA charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EWA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWA показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.45%.
EWA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 12.35%
- 1 год
- 13.90%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 8.25%
IBIT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.40%
- 1 год
- -39.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 10.88% | 13.35% | 4.52% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.45% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between EWA and IBIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EWA
IBIT
Сравнение EWA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EWA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.80 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | -1.39 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EWA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | -0.91 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EWA и IBIT
Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -49.47% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -49.47% | +39.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -49.47% | +45.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.33% | -16.07% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 28.61% | -25.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWA и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 5.36%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 9.14% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 33.89% | -19.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.87% | 43.76% | -26.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.71% | 50.18% | -30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 50.18% | -27.58% |
Сравнение комиссий EWA и IBIT
EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWA и IBIT
Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWA iShares MSCI-Australia ETF | 2.90% | 3.21% | 3.71% | 3.72% | 5.28% | 5.08% | 2.02% | 3.97% | 6.11% | 4.44% | 4.03% | 5.48% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWA and IBIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.14%) compared to EWA (5.36%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs IBIT's -49.47%.
On 1-year performance, EWA leads with 13.90% vs -39.60% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWA has performed better with a 13.90% return vs -39.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.
EWA has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for IBIT.
EWA is categorized as Asia Pacific Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EWA tracks MSCI Australia Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.25% for IBIT.
EWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор