PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EWA с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EWA и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Australia Index. Фонд был запущен 18 мар. 1996 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EWA и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EWA и IBIT

2026 (YTD)20252024
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		7.25%13.35%4.52%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 7.25%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EWA

1 день
1.19%
1 месяц
-6.15%
С начала года
7.25%
6 месяцев
5.23%
1 год
22.34%
3 года*
10.85%
5 лет*
6.55%
10 лет*
8.25%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с SPYEWA с VOO
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EWA и IBIT

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EWA
iShares MSCI-Australia ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EWA vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWAIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

-0.44

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

-0.37

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

-0.35

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

-0.75

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWAIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

-0.44

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между EWA и IBIT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и IBIT

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.99%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EWA и IBIT

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EWAIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-49.36%

-17.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.85%

-49.36%

+36.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-45.80%

+38.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.38%

-14.18%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

23.27%

-19.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и IBIT

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 8.40%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EWAIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.40%

12.95%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

36.76%

-23.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.16%

45.40%

-24.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

51.21%

-31.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

51.21%

-28.60%