PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с ENZL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с ENZL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and ENZL (iShares MSCI New Zealand ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWA tracks the MSCI Australia Index while ENZL tracks the MSCI New Zealand Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 8.68%/yr vs 3.70%/yr for ENZL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWA и ENZL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у ENZL с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции EWA превзошли акции ENZL по среднегодовой доходности: 8.68% против 3.70% соответственно.

EWA

1 день
0.07%
1 месяц
-2.17%
С начала года
8.14%
6 месяцев
6.48%
1 год
10.67%
3 года*
11.72%
5 лет*
5.41%
10 лет*
8.68%

ENZL

1 день
0.77%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-2.31%
1 год
1.46%
3 года*
0.11%
5 лет*
-4.26%
10 лет*
3.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и ENZL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		8.14%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		-1.30%2.47%-4.86%2.95%-16.18%-11.39%20.04%30.09%0.35%24.04%

Correlation

The correlation between EWA and ENZL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2010 г.

0.65

The correlation between EWA and ENZL has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWA и ENZL

Секторы
EWA
ENZL

Финансовые услуги

41.4%
1.4%

Сырьевые материалы

26.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

6.5%
1.0%

Недвижимость

5.1%
12.9%

Здравоохранение

4.3%
29.3%

Промышленность

4.2%
31.4%

Энергетика

4.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.3%

Коммуникационные услуги

1.9%
4.0%

Коммунальные услуги

1.6%
12.9%

Технологии

1.0%
0.5%

Финансовые услуги

EWA
41.4%
ENZL
1.4%

Сырьевые материалы

EWA
26.4%
ENZL
3.8%

Потребительский циклический сектор

EWA
6.5%
ENZL
1.0%

Недвижимость

EWA
5.1%
ENZL
12.9%

Здравоохранение

EWA
4.3%
ENZL
29.3%

Промышленность

EWA
4.2%
ENZL
31.4%

Энергетика

EWA
4.2%
ENZL
1.9%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
ENZL
1.3%

Коммуникационные услуги

EWA
1.9%
ENZL
4.0%

Коммунальные услуги

EWA
1.6%
ENZL
12.9%

Технологии

EWA
1.0%
ENZL
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI New Zealand ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с VOOEWA с ^N225EWA с SPY
Часто сравнивают с ENZL:
ENZL с EIRLENZL с EDENENZL с MNROENZL с IBC6.DEENZL с VTIENZL с EWQENZL с EWY

Доходность на риск

EWA vs. ENZL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ENZL
Ранг доходности на риск ENZL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENZL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENZL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENZL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENZL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENZL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c ENZL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWAENZLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.09

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
0.24

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.03

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

0.11

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.87

0.31

+2.57

EWA vs. ENZL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ENZL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и ENZL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWA и ENZL

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки ENZL в -42.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и ENZL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAENZLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-42.44%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-12.90%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-20.67%

-1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-36.86%

+11.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-42.44%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-30.14%

+23.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-12.84%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

4.75%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и ENZL

iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL) имеют волатильность 5.66% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAENZLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

5.61%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

13.45%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

15.85%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

18.62%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.54%

20.41%

+2.13%

Сравнение комиссий EWA и ENZL

И EWA, и ENZL имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и ENZL

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности ENZL в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENZL
iShares MSCI New Zealand ETF		2.29%2.23%2.13%3.00%1.62%2.46%1.66%3.35%3.60%3.69%4.79%4.29%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		3.04%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%

Часто задаваемые вопросы

EWA and ENZL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWA has higher volatility (5.66%) compared to ENZL (5.61%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs ENZL's -42.44%.

On 10-year performance, EWA leads with 8.68% vs 3.70% for ENZL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 8.68% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWA and ENZL have the same expense ratio: 0.50% per year.

EWA has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.29% for ENZL.

EWA tracks MSCI Australia Index, while ENZL tracks MSCI New Zealand Investable Market Index.

EWA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и ENZL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор