PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWA с EEMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWA с EEMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWA (iShares MSCI-Australia ETF) and EEMV (iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWA tracks the MSCI Australia Index while EEMV tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWA returned 8.25%/yr vs 6.55%/yr for EEMV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWA charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for EEMV.

Доходность

Сравнение доходности EWA и EEMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWA показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у EEMV с доходностью 17.24%. За последние 10 лет акции EWA превзошли акции EEMV по среднегодовой доходности: 8.25% против 6.55% соответственно.

EWA

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.51%
С начала года
10.88%
6 месяцев
12.35%
1 год
13.90%
3 года*
12.73%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.25%

EEMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.99%
С начала года
17.24%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.52%
3 года*
14.05%
5 лет*
5.50%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWA и EEMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		10.88%13.35%1.60%13.81%-5.92%8.93%8.29%22.45%-12.04%19.88%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		17.24%13.45%7.98%7.75%-13.94%5.05%6.90%7.83%-5.81%27.28%

Correlation

The correlation between EWA and EEMV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.70

The correlation between EWA and EEMV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWA и EEMV

Секторы
EWA
EEMV

Финансовые услуги

43.6%
17.7%

Сырьевые материалы

23.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.0%

Недвижимость

5.0%
0.5%

Здравоохранение

4.9%
6.2%

Энергетика

4.5%
3.4%

Промышленность

4.5%
6.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
6.8%

Коммуникационные услуги

2.0%
11.2%

Коммунальные услуги

1.7%
4.6%

Технологии

1.1%
28.9%

Финансовые услуги

EWA
43.6%
EEMV
17.7%

Сырьевые материалы

EWA
23.0%
EEMV
3.1%

Потребительский циклический сектор

EWA
6.1%
EEMV
5.0%

Недвижимость

EWA
5.0%
EEMV
0.5%

Здравоохранение

EWA
4.9%
EEMV
6.2%

Энергетика

EWA
4.5%
EEMV
3.4%

Промышленность

EWA
4.5%
EEMV
6.7%

Потребительский защитный сектор

EWA
3.6%
EEMV
6.8%

Коммуникационные услуги

EWA
2.0%
EEMV
11.2%

Коммунальные услуги

EWA
1.7%
EEMV
4.6%

Технологии

EWA
1.1%
EEMV
28.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI-Australia ETF

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с EWA:
EWA с EWCEWA с FLAUEWA с EWJEWA с EWOEWA с ^N225EWA с VOOEWA с SPY
Часто сравнивают с EEMV:
EEMV с EEMEEMV с IEMGEEMV с SPYEEMV с EFAVEEMV с MCHIEEMV с USMVEEMV с SPEM

Доходность на риск

EWA vs. EEMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWA
Ранг доходности на риск EWA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EEMV
Ранг доходности на риск EEMV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWA c EEMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) и iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWAEEMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
1.96

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.79

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.78

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

10.36

-6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWA vs. EEMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWA на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EEMV равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWA и EEMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWAEEMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.96

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.47

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.47

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Просадки

Сравнение просадок EWA и EEMV

Максимальная просадка EWA за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки EEMV в -31.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWA и EEMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWAEEMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-31.56%

-35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.01%

-9.22%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.91%

-12.47%

-9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-21.90%

-2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.54%

-31.56%

-13.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.50%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-7.97%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

2.47%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EWA и EEMV

Текущая волатильность для iShares MSCI-Australia ETF (EWA) составляет 5.36%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что EWA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWAEEMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.70%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

11.72%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

13.07%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

11.85%

+7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

13.86%

+8.74%

Сравнение комиссий EWA и EEMV

EWA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EEMV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWA и EEMV

Дивидендная доходность EWA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности EEMV в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.26%2.65%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%
EWA
iShares MSCI-Australia ETF		2.90%3.21%3.71%3.72%5.28%5.08%2.02%3.97%6.11%4.44%4.03%5.48%

Часто задаваемые вопросы

EWA and EEMV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMV has higher volatility (5.70%) compared to EWA (5.36%). In terms of maximum drawdown, EWA dropped -66.98% vs EEMV's -31.56%.

On 10-year performance, EWA leads with 8.25% vs 6.55% for EEMV. On fees, EEMV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EWA has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWA has performed better with a 8.25% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EEMV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for EWA.

EWA has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.26% for EEMV.

EWA tracks MSCI Australia Index, while EEMV tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Their fees differ too: 0.50% for EWA and 0.25% for EEMV.

EEMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWA и EEMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор