PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EVX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.88%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 2.88%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EVX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.06% соответственно.

EVX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.51%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.73%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.31%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с PHOEVX с ^DJTEVX с AQWAEVX с EPUEVX с CLHEVX с DRIV
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EVX и SPY

EVX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EVX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.96

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.49

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.53

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

7.27

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.96

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между EVX и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и SPY

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EVX и SPY

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EVXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-55.19%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.05%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-24.50%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-33.72%

-7.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-5.53%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-9.09%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.54%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и SPY

VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.33% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.35%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.50%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

19.06%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.06%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.92%

+2.32%