PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVX с RBLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVX с RBLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD).

EVX и RBLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Environmental Services Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г.. RBLD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Alerian US NextGen Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 13 окт. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVX и RBLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVX и RBLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		2.88%11.72%12.99%12.97%-10.58%27.47%13.28%28.41%-3.82%16.05%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		10.02%13.99%17.94%19.36%-9.87%12.98%0.51%12.81%-21.72%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, EVX показывает доходность 2.88%, что значительно ниже, чем у RBLD с доходностью 10.02%. За последние 10 лет акции EVX превзошли акции RBLD по среднегодовой доходности: 12.31% против 7.92% соответственно.

EVX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.51%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.94%
1 год
10.73%
3 года*
11.15%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.31%

RBLD

1 день
1.05%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.57%
3 года*
19.55%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Environmental Services ETF

First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EVX:
EVX с VOOEVX с PHOEVX с ^DJTEVX с AQWAEVX с EPUEVX с CLHEVX с DRIV
Часто сравнивают с RBLD:
RBLD с GRIDRBLD с UTESRBLD с QGRWRBLD с PAVERBLD с GABFRBLD с SPMORBLD с AIPO

Сравнение комиссий EVX и RBLD

EVX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии RBLD в 0.65%.

RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF

Доходность на риск

EVX vs. RBLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVX
Ранг доходности на риск EVX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
RBLD
Ранг доходности на риск RBLD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBLD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBLD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBLD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVX c RBLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVXRBLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.45

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.00

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.29

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.14

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.79

9.84

-7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVX vs. RBLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа RBLD равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVX и RBLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVXRBLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.45

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между EVX и RBLD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVX и RBLD

Дивидендная доходность EVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности RBLD в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVX
VanEck Vectors Environmental Services ETF		0.18%0.19%0.46%0.95%0.41%0.24%0.32%0.38%0.38%0.89%0.70%1.16%
RBLD
First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF		1.10%1.19%1.31%1.16%2.10%1.45%2.88%1.84%1.74%1.49%2.01%1.17%

Просадки

Сравнение просадок EVX и RBLD

Максимальная просадка EVX за все время составила -55.91%, что больше максимальной просадки RBLD в -50.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVX и RBLD.

Загрузка...

Показатели просадок

EVXRBLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.91%

-50.07%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.53%

-12.24%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.45%

-25.35%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-50.07%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-4.27%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.78%

-10.94%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.67%

+1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EVX и RBLD

VanEck Vectors Environmental Services ETF (EVX) и First Trust Alerian U.S. NextGen Infrastructure ETF (RBLD) имеют волатильность 5.33% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVXRBLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.40%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

10.33%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

17.73%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.79%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

18.74%

+1.50%